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2018 Fiscal Year Research-status Report

超高次元データにおける因子推定とDI予測

Research Project

Project/Area Number 16K17100
Research InstitutionAoyama Gakuin University

Principal Investigator

田中 晋矢  青山学院大学, 経済学部, 准教授 (80727149)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Keywords罰則付回帰 / 超高次元パネルVARモデル / マクロ経済予測
Outline of Annual Research Achievements

2018年度においては主に以下の3つの研究に着手した.一つ目は罰則付回帰を経済時系列データに適応した場合の罰則付回帰推定量および予測量の理論的性質の考察及びマクロ経済への応用を行ったUematsu and Tanaka(2019)である.当該研究は研究期間初期から取り組んできたものであったが,18年度に数度の査読を経て世界的に定評のある計量経済学に関する学術雑誌であるEconometrics Journalに掲載された.二つ目は罰則付回帰をパネルVARモデルに応用する研究である.当該研究は植松良公氏(東北大学)・新谷元嗣氏(東京大学)・山形孝志氏(ヨーク大学)との共同研究であり,18年度においてはシミュレーション分析を中心に行われこの研究成果は東北大学大学院経済学研究科サービス・データ科学研究センター主催のData Science Workshopにて報告された.当該研究は最終的に理論および実証分析に到達させる予定であり,少なくともいずれか一つを19年度中に完成させる前提で研究プロジェクトが進行している.3つ目は高次元因子モデルに基づく超短期GDP予測に関する実証研究である.当該研究は小野寺敬氏(日本経済研究センター)との共同研究であり,18年度においては主に予測に利用するデータセットの検討と整備を行った.よって18年度においては学会報告やワーキングペーパーの公表といった研究成果は出なかったが,こちらについても19年度中には研究成果を公表する前提で研究プロジェクトが進行している.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本研究課題の研究期間は当初計画では18年度までであったが,研究代表者の所属研究機関の異動に伴う各種業務に時間を要し研究プロジェクトの遂行が当初の予定よりも若干遅れたこともあり研究期間を1年間延長させて頂くことになった.そのため18年度から継続しているパネルVARおよび超短期予測に関する研究を19年度内に完成させるべく,全力で進めていきたい.

Strategy for Future Research Activity

最終年度である19年度においては「研究実績の概要」で述べた18年度から継続中のパネルVARおよび超短期予測に関する2つの研究に従事する.どちらの研究プロジェクトついても共同研究者との議論・面談の機会を頻繁に設け研究の進捗状況を逐一確認していくことで着実に研究を進めていき,各所での研究成果の報告を経て速やかにワーキングペーパーの公開および学術雑誌への投稿を行っていく.

  • Research Products

    (2 results)

All 2019

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] High‐dimensional macroeconomic forecasting and variable selection via penalized regression2019

    • Author(s)
      Uematsu Yoshimasa and Tanaka Shinya
    • Journal Title

      The Econometrics Journal

      Volume: 22 Pages: 34~56

    • DOI

      10.1111/ectj.12117

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Statistical Inference on high-dimensional economic data through the desparsified Lasso: Monte Carlo evidence and its possible directions2019

    • Author(s)
      田中晋矢
    • Organizer
      Data Science Workshop (東北大学大学院経済学研究科サービス・データ科学研究センター)

URL: 

Published: 2019-12-27  

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