2018 Fiscal Year Research-status Report
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16K17100
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| Research Institution | Aoyama Gakuin University |
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Principal Investigator |
田中 晋矢 青山学院大学, 経済学部, 准教授 (80727149)
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| Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| Keywords | 罰則付回帰 / 超高次元パネルVARモデル / マクロ経済予測 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
２０１８年度においては主に以下の３つの研究に着手した．一つ目は罰則付回帰を経済時系列データに適応した場合の罰則付回帰推定量および予測量の理論的性質の考察及びマクロ経済への応用を行ったUematsu and Tanaka(2019)である．当該研究は研究期間初期から取り組んできたものであったが，１８年度に数度の査読を経て世界的に定評のある計量経済学に関する学術雑誌であるEconometrics Journalに掲載された．二つ目は罰則付回帰をパネルVARモデルに応用する研究である．当該研究は植松良公氏（東北大学）・新谷元嗣氏（東京大学）・山形孝志氏（ヨーク大学）との共同研究であり，１８年度においてはシミュレーション分析を中心に行われこの研究成果は東北大学大学院経済学研究科サービス・データ科学研究センター主催のData Science Workshopにて報告された．当該研究は最終的に理論および実証分析に到達させる予定であり，少なくともいずれか一つを１９年度中に完成させる前提で研究プロジェクトが進行している．３つ目は高次元因子モデルに基づく超短期GDP予測に関する実証研究である．当該研究は小野寺敬氏（日本経済研究センター）との共同研究であり，１８年度においては主に予測に利用するデータセットの検討と整備を行った．よって１８年度においては学会報告やワーキングペーパーの公表といった研究成果は出なかったが，こちらについても１９年度中には研究成果を公表する前提で研究プロジェクトが進行している．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
本研究課題の研究期間は当初計画では１８年度までであったが，研究代表者の所属研究機関の異動に伴う各種業務に時間を要し研究プロジェクトの遂行が当初の予定よりも若干遅れたこともあり研究期間を１年間延長させて頂くことになった．そのため１８年度から継続しているパネルVARおよび超短期予測に関する研究を１９年度内に完成させるべく，全力で進めていきたい．
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| Strategy for Future Research Activity |
最終年度である１９年度においては「研究実績の概要」で述べた１８年度から継続中のパネルVARおよび超短期予測に関する２つの研究に従事する．どちらの研究プロジェクトついても共同研究者との議論・面談の機会を頻繁に設け研究の進捗状況を逐一確認していくことで着実に研究を進めていき，各所での研究成果の報告を経て速やかにワーキングペーパーの公開および学術雑誌への投稿を行っていく．
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