2006 Fiscal Year Annual Research Report
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17203016
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
山本 拓 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50104716)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
本多 佑三 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 (80137249)
国友 直人 東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (10153313)
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 助教授 (00332643)
川口 大司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 助教授 (80346139)
北村 行伸 一橋大学, 経済研究所, 教授 (70313442)
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| Keywords | 経済統計学 / パネル分析 / 計量経済学 / 経済政策 / 統計数学 |
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| Research Abstract |
1.パネル共和分推定に応用できるfully modified推定量、正準相関回帰推定量、ダイナミック最小2乗推定量それぞれについて、誤差項の系列相関が強い場合の漸近的性質を導出した。また、ダイナミック最小2乗推定量の平均平方誤差を小さくする手法について検討した。
2.パネル計量経済モデルの統計的推測問題、特に構造方程式モデルの推定に関するAnderson=Kunitomo(2006)の結果を拡張し、パネル条件付制限情報最尤法の開発を行った。
3.動学的パネルモデルと関連の深い共和分を含む多変量確率過程について、その長期予測の性質を明らかにした。特に無限期先の予測については、非確率的トレンド項の扱いが極めて重要であることを明らかにした。
4.短期のグレンジャーの非因果性の検定において、小標本におけるより精度の高い検定サイズをもたらす修正法を提案し、その効果をモンテ・カルロ実験により確かめた。
5.企業の投資行動に関する資金制約仮説を、自動車部品を製造する非上場の中小企業に関するパネル・データの特性を利用して再検証した。通常のパネル・データ分析に加えて、パネル・データを用いたスイッチングモデルをも推定・検定した。
6.デフレ期に名目賃金の引き下げを経験した労働者の労働意欲がどのように変化したかをマイクロデータを用いて調べた。分析の結果、デフレ期であっても名目賃金の引き下げは労働者の労働意欲を下げることが明らかにされた。
1.世代間問題研究の一環として行っている「世代間関係から見た結婚行動」についての実証分析を行った。ここでは、世代間で結婚に対する考え方や結婚確率が違っていることを明らかにした。
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