2007 Fiscal Year Annual Research Report
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17203016
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
山本 拓 Hitotsubashi University, 大学院・経済学研究科, 教授 (50104716)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
本多 佑三 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (80137249)
国友 直人 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)
黒住 英司 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (00332643)
川口 大司 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (80346139)
北村 行伸 一橋大学, 経済研究所, 教授 (70313442)
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| Keywords | 経済統計学 / パネル分析 / 計量経済学 / 経済政策 / 統計数学 |
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| Research Abstract |
1.クロス・セクション間の相関を許した場合のパネル定常性の検定方法を開発し、帰無仮説、局所対立仮説、固定対立仮説の各々の下での漸近分布を導出した。また、提案した検定方法が局所最適検定であることを解明した。
2.動学的パネル・モデルにおける簡便な単位根検定法について、その特性を検討した。
3.いわゆる弱操作変数問題、多操作変数問題などについて研究を行い、GMM法に基づく統計的推測法よりもむしろ制限情報最尤法(LIML)に基づく統計的推測法が有効なことが多いことを明らかにした。
4.多変量時系列モデルにおける因果関係の検定に関して、小標本における改善法を提案した。
5.従来の研究に比べて、より緩い条件下で政策評価の定量的評価を行うための計量手法の開発を行った。
6.非上場企業のパネル・データを用いて、投資関数を推定するプロジェクトを継続研究した。企業の資金制約を考えた非線形の投資関数の推定を試み、一定の成果を得た。
7.家計経済研究所のパネル・データを用いて、結婚の意思決定に親がどれだけ関与しているかを実証した。
8.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ならびに総務省「就業構造基本調査」の個票を用いて1980年代から2000年代前半の25年にわたる期間の賃金分布の変化を記述するとともに、その変化を規定している要因を分析した。
9.平成18年度に引き続き、第三者割当増資を行った企業の、財務諸データと格付けデータの収集、整理を行うとともに、説明モデルの試行的推定を行った。
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