2007 Fiscal Year Annual Research Report
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17540107
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
藤田 岳彦 Hitotsubashi University, 大学院・商学研究科, 教授 (50144316)
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| Keywords | ランダムウォーク / ブラウン運動 / ベッセル過程 / エクスカーション / 無限分解可能性 / エキゾティックオプション / ブラックショールズモデル |
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| Research Abstract |
本研究の最終年度にあたる平成19年度(2007年4月〜2008年3月)は、論文4編を出版した。パリ第6大学ヨール(Marc Yor)教授との共同研究において、ランダムウォーク、ブラウン運動、ベッセル過程のエクスカーションの分布論とその応用(無限分解可能性)に関する論文を2編、一橋大学国際企業戦略研究科・川西泰宏助手との共同研究において、離散伊藤公式などの離散確率解析と伊藤確率解析のつながりに関する研究論文を1編、コーシー分布とリーマンゼータ関数の関係に関する論文を1編、出版した。また、さらにパリ第6大学ヨール教授との共同研究・共同執筆では、順序統計量に関する論文が1編、「Electronic Communications in Probability」に掲載決定済みである。また、Past future martingaleに関するプレプリント、数理ファイナンスの論文「meander option」の価格付けに関するプレプリントも平成19年度から作成中で、もうすぐ完成させしかるべき雑誌に投稿予定である。また、専門書共同執筆も平成19年度も進んでいる。専門書「Adiscrete introduction to stochastic calclus and its application to mathematical finance」は平成19年度も本科学研究費補助金を利用し、パリに行きヨール教授との共同執筆、検討作業を行った。
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