2018 Fiscal Year Annual Research Report
データサイエンスのアプローチによる金融リスク管理とその波及メカニズムに関する研究
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17H00983
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
羽森 茂之 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60189628)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
有木 康雄 神戸大学, 都市安全研究センター, 名誉教授 (10135519)
金京 拓司 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (50527637)
滝口 哲也 神戸大学, 都市安全研究センター, 教授 (40397815)
辻 隆司 愛知大学, 経済学部, 教授 (00626905)
田中 克幸 神戸大学, 経済学研究科, 経済学研究科研究員 (80448167)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | リスク管理 / データサイエンス / 機械学習 / システミックリスク / コピュラ / ウエーブレット |
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| Outline of Annual Research Achievements |
研究実績に関して、15編の論文が国際学術専門誌から採択・出版され、そのうちの11編は国際共著論文である。9件の国際学会での研究報告を行った。研究概要は以下のとおり。(a)CNN (Constitutional Neural Network)を用いて原油価格の将来変動の予測に関する分析を行った。(b)GAN（Generative Adversarial Network）をベースに、ウエーブレット変換を用いて特徴量の選択を行い、原油価格の将来変動の予測に関する分析を行った。(c)世界の198の国及び地域の金融機関を対象に、機械学習の手法を用いて信用リスク評価に関する分析を行った。(d)機械学習の手法を用いて、通貨危機の予測に関する分析を行った。(e)株価と金価格のクラッシュに関する実証的な分析を行った。(f)中国の株式市場と世界金融市場との間の相互依存関係についてウエーブレット変換と分位点回帰分析を用いて分析を行った。(g)G7に代表される先進国とBRICsに代表される発展途上国との間のクレジット・デフォルト・スワップの相互依存構造に関して、ウエーブレット分解とコピュラ関数を用いて分析を行った。(h) 商品市場を対象としたリスク管理の問題に関して、ウエーブレット分解とコピュラ関数を用い分析を行った。(h)機械学習の手法を用いて世界経済の経済成長率の予測に関する分析を行った。(i)世界の原油市場のリターンとボラティリティのconnectednessに関する分析を行った。
海外の研究者とのネットワーク構築を積極的に推進し、研究代表者（羽森）がJournal of Risk and Financial ManagementのSpecial IssueのGuest Editorとして、Special Issue"Empirical Finance"の編集・出版を行った。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究面に関しては、国際学術誌のSpecial Issueの編集、国際学術雑専門誌への論文の出版及び投稿、国際カンファレンスでの研究報告等、順調に進んでいる。
海外の研究者とのネットワークの構築に関しては、当初の予想以上に進んでおり、世界的に一定の評価を得ることのできるプロジェクトとなりつつある。さらに、若手研究者の育成及び実務家との連携に関しても順調に進んでおり、一定の効果がではじめている。
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| Strategy for Future Research Activity |
１．本研究プロジェクトを遂行するために、様々な角度から、データを集積する。特に、既存研究のサーベイを通じて、新たな研究の可能性について調査・研究
を行う。
２．研究代表者・研究分担者の間で、定期的にメンバーの会合を兼ねた研究会を開催し、各グループの研究の進捗状況をメンバー間で共有する。
３．本研究の関連分野で活躍している内外の研究者を招聘し、ワークショップを開催し、最新の研究動向の把握を行うとともに共同研究拡大の契機とする。また、プロジェクトの性格上、実務家からも積極的な協力関係を得られるようにしたい。
４．若手研究者の育成を推進する。
５．本プロジェクトを通じて得られた研究成果を国内外のカンファレンス等で積極的に研究報告を行う。また、そこで得られたコメントを基に論文の修正を行い、その学術成果を海外の学術専門誌に投稿する。
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[Journal Article] Oil Price Forecasting Using Supervised GANs with Continuous Wavelet Transform Features2018
Author(s)
Luo, Z., Chen, J., Cai,X.J., Tanaka,K., Takiguchi, T., Kinkyo, T., and Hamori, S.
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Journal Title
Proceedings - International Conference on Pattern Recognition
Volume: -
Pages: 830-835
Peer Reviewed / Int'l Joint Research
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