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2017 Fiscal Year Annual Research Report

確率微分方程式モデルに基づく数理・データ科学とシミュレーション科学の融合的研究

Research Project

Project/Area Number 17H01100
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

内田 雅之  大阪大学, 基礎工学研究科, 教授 (70280526)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 林 高樹  慶應義塾大学, 経営管理研究科(日吉), 教授 (80420826)
清水 泰隆  早稲田大学, 理工学術院, 教授 (70423085)
小池 祐太  首都大学東京, 社会科学研究科, 助教 (80745290)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2022-03-31
Keywords数理統計学 / 確率過程 / 高頻度データ / 漸近理論 / 先行遅行分析 / ウェーブレット解析 / 保険数理 / ジャンプ型確率過程
Outline of Annual Research Achievements

今年度は,(i) 縮小・間引きデータに基づくエルゴード的拡散過程モデルのハイブリッド型推定法の開発,(ii) ジャンプ型の確率微分方程式による資産モデルを用いた保険数理における破産確率,及びその一般化であるGerber-Shiu関数に対する統計推測理論の構築,(iii) 高頻度時系列データから, リターン系列の歪度を計測するための統計的方法,(iv) 先行遅行関係の分析アプローチの実証分析,について研究を行った.
(i)については,縮小データを用いて拡散係数パラメータの初期ベイズ型推定量を求めた後,間引きデータを用いてドリフトパラメータの初期ベイズ型推定量を導出した.2種類の初期ベイズ推定量を用いた適応的疑似最尤推定量(ハイブリッド型推定量)が漸近正規性およびモーメントの収束性を有することを証明した.
(ii)については,破産確率ではパラメトリックな漸近理論の下で,初期資産が大きい場合の破産確率の近似的な信頼区間を提案した.また,Gerber-Shiu関数に対してはノンパラメトリックな推測論を考察し,そのL2の意味での一致推定量と収束率を明らかにした.
(iii)については,高頻度時系列データは連続時間確率過程の離散観測としてモデル化されることが主流であるが,このようなモデル化においては,歪度の定義自体が不明瞭となる.本研究では, この歪度に自然な定義を与え,かつ観測データがノイズ付きかつ確率的にサンプリングされている設定下でその歪度を推定するための統計的方法を構築した.
(iv)については,米国株式市場においてNASDAQ他複数市場で同時に取引されている個別銘柄について,株価間に複数個並存する先行遅行パラメータの推定(多重解像度解析)を行なった.また,同アプローチの中核である2変量Gauss過程モデルについて,数理ファイナンス理論との整合性を調べた.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初の計画通り,エルゴード的拡散過程モデルについて,Kamatani and Uchida (2015:SISP)の手法を応用して,縮小・間引きされたデータから初期ベイズ型推定量を構成することにより,最適収束率を有しないが,計算時間が短く比較的安定した推定量を算出することができた.そして,マルチステップ疑似尤度解析を用いて,縮小・間引きデータに基づいた拡散過程モデルのハイブリッド型統計推測法の数学的正当化を示した.最尤型推定量を算出する際のベンチマークである,パラメータ空間を細分化した格子点法や複数の乱数を初期値に用いた準ニュートン法と,提案するハイブリッド型推定法による推定量の算出速度およびその精度について,シミュレーション科学を駆使した大規模数値実験により比較して,提案手法の有効性を検証することができた.

Strategy for Future Research Activity

エルゴード的拡散過程だけでなく,非エルゴード的拡散過程に対しても,縮小されたデータから,最適収束率を有しないが,計算コストを軽減し,数値的に安定した初期ベイズ型推定量を導出できる可能性がある.具体的には,Kamatani, Nogita and Uchida (2016:BIC)の手法を応用して,縮小データに基づく初期ベイズ型推定量を初期値としたマルチステップ疑似尤度解析を用いて,非エルゴード的拡散過程モデルのハイブリッド型推定量を導出する.そして,提案した推定量の計算速度およびその安定性(精度)について,大規模数値シミュレーションにより検証する.

  • Research Products

    (31 results)

All 2018 2017 Other

All Int'l Joint Research (1 results) Journal Article (6 results) (of which Int'l Joint Research: 3 results,  Peer Reviewed: 6 results) Presentation (24 results) (of which Int'l Joint Research: 15 results,  Invited: 9 results)

  • [Int'l Joint Research] マカオ大学(中国(マカオ))

    • Country Name
      その他の国・地域
    • Counterpart Institution
      マカオ大学
  • [Journal Article] Hybrid estimators for small diffusion processes based on reduced data2018

    • Author(s)
      Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
    • Journal Title

      Metrika

      Volume: 81 Pages: 745-773

    • DOI

      10.1007/s00184-018-0657-0

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Asymptotic properties of the realized skewness and related statistics2018

    • Author(s)
      Yuta Koike and Zhi Liu
    • Journal Title

      Annals of the Institute of Statistical Mathematics

      Volume: - Pages: 印刷中

    • DOI

      10.1007/s10463-018-0659-8

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Hybrid estimation for an ergodic diffusion process based on reduced data2017

    • Author(s)
      Yusuke Kaino, Masayuki Uchida and Yuto Yoshida
    • Journal Title

      Bulletin of Informatics and Cybernetics

      Volume: 49 Pages: 89-118

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Least squares estimators for stochastic differential equations driven by small Levy noises2017

    • Author(s)
      Long Hongwei、Ma Chunhua、Shimizu Yasutaka
    • Journal Title

      Stochastic Processes and their Applications

      Volume: 127 Pages: 1475-1495

    • DOI

      10.1016/j.spa.2016.08.006

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Estimating Gerber-Shiu functions from discretely observed Levy driven surplus2017

    • Author(s)
      Shimizu Yasutaka、Zhang Zhimin
    • Journal Title

      Insurance: Mathematics and Economics

      Volume: 74 Pages: 84-98

    • DOI

      10.1016/j.insmatheco.2017.02.006

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Threshold Estimation for Stochastic Processes with Small Noise2017

    • Author(s)
      Shimizu Yasutaka
    • Journal Title

      Scandinavian Journal of Statistics

      Volume: 44 Pages: 951-988

    • DOI

      10.1111/sjos.12287

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Multi-scale analysis of lead-lag relationships in high-frequency financial markets2018

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      ASC 2018: Asymptotic Statistics and Computations
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Gaussian approximation of maxima of Wiener functionals and its application to high-frequency data2018

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      2018 Kagawa International Symposium “Recent Developments in Statistics and Econometrics”
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Lead-lag Analysis in YUIMA package2018

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      Computational Aspects of Simulation and Inference for Stochastic Processes and the YUIMA Project
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] No arbitrage and lead-lag relationships2018

    • Author(s)
      林 高樹
    • Organizer
      JAFEE2018冬季大会
  • [Presentation] Hybrid type estimation for ergodic diffusion processes based on reduced data2017

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      The 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Hybrid estimators with initial Bayes estimators for small diffusion processes based on reduced data2017

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      Asymptotical Statistics of Stochastic Processes XI (SAPS XI)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Hybrid type adaptive inference method based on dependent data2017

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      2017年度統計関連学会連合大会(英語セッション)
  • [Presentation] Hybrid estimators for ergodic diffusion processes based on thinned data2017

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      CMStatistics 2017 (10th International Conference of the ERCIM Working Group on Computational and Methodological Statistics)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      EcoSta 2017
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Capturing heterogeneous lead-lag relationships from ultra high frequency data (ポスター)2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      SoFiE 2017
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      IAAE 2017
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] On the asymptotic structure of Brownian motions with a small lead-lag effect2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Webデータと高頻度データ解析2017

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      統計サマーセミナー2017
  • [Presentation] Testing the absence of lead-lag effects in high-frequency data2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      TMU Workshop on Finance 2017
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      2017 年度統計関連学会連合大会(英語セッション)
    • Invited
  • [Presentation] 高頻度データ解析に現れる最大値統計量の分布のGauss 型近似について2017

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      大規模統計モデリングと計算統計IV
    • Invited
  • [Presentation] Wiener 汎関数べクトルの最大値のGauss 型近似とその高頻度データ解析への応用2017

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      大阪大学確率論セミナー
    • Invited
  • [Presentation] Lead-lag analysis of non-synchronously observed time series with R2017

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      CMStatistics 2017
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2017

    • Author(s)
      林 高樹
    • Organizer
      2017年度 日本ファイナンス学会第25回大会
  • [Presentation] Wavelet-based methods for high-frequency lead-lag analysis2017

    • Author(s)
      Takaki Hayashi
    • Organizer
      10th Annual SoFiE Conference
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] ウェーブレット法による高頻度金融時系列間の 先行遅行関係分析2017

    • Author(s)
      林 高樹
    • Organizer
      2017年度統計関連学会連合大会
  • [Presentation] Asymptotic theory of parametric inference for ruin probability under Levy insurance risks2017

    • Author(s)
      清水泰隆
    • Organizer
      統計関連学会連合大会(英語セッション)
    • Invited
  • [Presentation] Asymptotic theory of parametric inference for ruin probability under Levy insurance risks2017

    • Author(s)
      Yasutaka Shimizu
    • Organizer
      The 21th International congress on Insurance: Mathematics and Economics
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Parametric inference for ruin probability under Levy insurance risks2017

    • Author(s)
      Yasutaka Shimizu
    • Organizer
      The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
    • Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2018-12-17   Modified: 2022-05-18  

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