2020 Fiscal Year Annual Research Report
Building new models for spatio-temporal econometrics and thier statistical inference
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17H02508
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| Research Institution | Tohoku University |
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Principal Investigator |
矢島 美寛 東北大学, 経済学研究科, 客員教授 (70134814)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松田 安昌 東北大学, 経済学研究科, 教授 (10301590)
三浦 良造 一橋大学, その他部局等, 名誉教授 (30107081)
中島 賢太郎 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 准教授 (60507698)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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| Keywords | 時空間計量経済学 / 時空間都市地域経済分析 / 時空間統計科学 / 時空間ファイナンスモデル / 時空間確率場 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
年度当初に計画した4つのテーマについて研究を遂行した。
第1に非定常確率場の代表的なモデルである固有定常確率場に対して非等方性を考慮した新たなモデルを考察し、パラメータの推定量として時系列解析において用いられてきたLog-periodogram regression estimatorの漸近的性質（一致性・漸近正規性）を導いた。この結果は理論的結果の検証を行ったシミュレーションおよび実データへの応用とともに専門雑誌に掲載された。
第2に大規模時空間データに対して、関数データ解析を応用してモデル化を行いその推定法の開発、漸近理論の展開、実データへの応用を行った。具体的には空間方向には定常性を仮定し、離散フーリエ変換を応用してWhittle 尤度を定義し、Wittle尤度最適化に基づく推定量を考案した。また本推定量に対してmixed asymptoticsによるサンプリングスキームの下で一致性・漸近正規性を証明した。また実データの解析に応用し、その有効性を考察した。
第3に誤差項が非対称な分布にしたがうセミパラメトリックなマーケットモデルの提案、およびその理論的性質の解明および実データへの応用を行った。
第4に土地利用規制が不動産価格に与える影響についての研究を行った。一般に土地利用規制の水準は土地の需要からの影響を受けるため、土地利用規制が地価に与える因果関係の推定は困難である。それに対し、土地利用規制が不連続に変化する点に注目し、空間的回帰不連続デザインを用いた分析を行った。得られた予備的成果を国内学会で報告した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
新コロナウイルス禍により予定していた国際会議・研究会はオンライン開催あるいは中止となりまたface to face のディスカッションも不可能となり当初の目的は達成出来なかった。
しかしながらこのようなハンディキャップを考慮すれば、会議・研究会における成果発表を行いまた論文も雑誌に掲載され少なからず進展したと言える。
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| Strategy for Future Research Activity |
非定常確率場についてはGaussian semiparametric estimator の理論について研究をすすめ他の推定量との優劣・異同について明らかにし、また実データの解析に役立てる。
大規模時空間データについては、関数データ解析を実データ解析たとえばCOVID-19と人流の増減関係の解明などに応用する。
時空間ファイナンスモデルについては自己回帰モデルのセミパラメトリックアプローチを試みる。すべてのパラメータを順位統計量で推定したとき、モデルの分布が正規分布と異なり、分布の裾が長い場合あるいは非対称な場合についてそのロバストネスなどを明らかにする。
最後に時空間都市地域経済分析については、今年度に引き続き土地利用規制が不動産価格に与える影響について、空間的回帰不連続デザインを用いた分析をさらに深化させる。
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