2021 Fiscal Year Annual Research Report
Building new models for spatio-temporal econometrics and thier statistical inference
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17H02508
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| Research Institution | Tohoku University |
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Principal Investigator |
矢島 美寛 東北大学, 経済学研究科, 客員教授 (70134814)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松田 安昌 東北大学, 経済学研究科, 教授 (10301590)
三浦 良造 一橋大学, その他部局等, 名誉教授 (30107081)
中島 賢太郎 一橋大学, 大学院経営管理研究科, 准教授 (60507698)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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| Keywords | 時空間計量経済学 / 時空間都市地域経済分析 / 時空間統計科学 / 時空間ファイナンスモデル / 時空間確率場 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
年度当初に計画した4つのテーマについて研究を遂行した。
第1に昨年に引き続き非等方非定常確率場を規定するパラメータの推定量として、時系列解析において用いられてきたGaussian Semiparametric Estimator の漸近的性質（一致性・漸近正規性）を導いた。またこの推定量は他の研究者が提案した異なる非等方非定常確率場の推定にも応用できることを明らかにした。シミュレーションおよび実データへの応用を加え現在論文にまとめ投稿準備中である。
第2に大規模時空間データに対しては昨年度提案した関数データモデルをNTTDoCoMo空間統計による全国人流データに応用し、人流の増減とCOVID-19の関係を分析した。その結果人流の増減は2週間のラグをもって感染者の増減に関係していることを実証した。
第3に時空間ファイナンスデータの解析に関しては、自己回帰モデルのセミパラメトリックアプローチについて着手した。従来時系列解析において応用されてきた順位統計量が時空間ファイナンスデータに対しても有効かについて理論および実データへの応用双方から研究を進めた。
誤差項が非対称な分布にしたがうセミパラメトリックなマーケットモデルの提案、およびその理論的性質の解明および実データへの応用を行った。
第4に土地利用規制が不動産価格に与える影響について、昨年に引き続き空間的回帰不連続デザインを用いた分析を行った。得られた成果を複数の国際学会で報告し、ワーキングペーパーにまとめた。
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| Research Progress Status |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
令和3年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(12 results)
