2018 Fiscal Year Annual Research Report
新しい時系列計量分析の理論と応用：点過程アプローチ
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17H02513
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| Research Institution | Meiji University |
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Principal Investigator |
国友 直人 明治大学, 政治経済学部, 特任教授 (10153313)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大屋 幸輔 大阪大学, 経済学研究科, 教授 (20233281)
佐藤 整尚 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 准教授 (60280525)
栗栖 大輔 東京工業大学, 工学院, 助教 (70825835)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | 時系列計量分析 / 点過程アプローチ / マクロ経済時系列 / 高頻度金融データ |
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| Outline of Annual Research Achievements |
この研究プロジェクトでは近年の日本経済・社会の理解の方法として重要な新しい計量分析の方法を開発、応用を検討している。マクロ経済時系列分析では時々起きる大きな経済変動の分析は近年における経済現象や金融現象においては重要であるにもかかわらず、なお研究の蓄積が不十分である。ミクロ金融時系列分析ではジャンプを含む確率過程の一般理論を踏まえた金融時系列分析はなお不十分であり、ミクロジャンプ拡散確率過程の計量分析の方法を確立する必要がある。当面の第一の目的はこうした二つの理論的枠組みの統合した新しい枠組みの構築であり、さらに第二の目的は新しい理論に基づく現実の時系列データ分析への応用の検討である。このような視点から2018年度は次のような内容の研究を行った。
１．稀に起きる現象の統計学的研究分野は統計的極値論(Statistical Extreme Value Theory, SEVT)であるが、閾値の設定や一般化パレート分布の推定などについて研究を行った。２．国友・江原・栗栖(2016)を拡張、近年の金融市場ではコンピュータを利用した同時発注や瞬時的トレーディング手法が開発されるにつれて同時ジャンプ(co-jump)を含む一時的に発生する大きな変動現象や予測手法が重要になっているので、統計的点過程分析の応用を検討した。マーク付き点過程の計量モデルにおけるGrangerの意味での因果性・非因果性の理論を構築、Granger因果性分析を利用したKunitomo-Kurisu-Awaya (2018)を発表した。３．Kunitomo-Sato(2013)が開発したSIML法の研究をまとめてSpringer社より書籍を出版した。またSIML法に基づく多次元時系列データへのフィルタリング理論を開発し、金融系列および消費などのマクロ経済時系列への適用をおこなった。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究プロジェクトの２年目になり、研究プロジェクトの参加者が単独もしくは共同で研究目標にそって研究活動を行った。夏休みを利用して2018年8月6日、信州大学において研究集会を開催した。さらに研究集会で報告された研究成果は明治大学MIMSの研究報告書シリーズMIMS-RBP Statistics & Data Science Series SDS-7『データサイエンス・松本キャンプ2018(新しい時系列計量分析の理論と応用)』としてWeb上で公開している。http://www.mims.meiji.ac.jp/publications/2018-ds/SDS-07.pdf
この間の研究活動の研究成果の詳細は報告書、あるいは報告書に掲載されてある論文や原稿が引用している英文論文を参照されたい。
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| Strategy for Future Research Activity |
研究プロジェクトの3年目も引き続き研究プロジェクトの参加者が単独もしくは共同で研究目標にそって研究活動を行う予定である。夏休みを利用して2019年8月に研究集会の開催を計画している。
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