2017 Fiscal Year Research-status Report
Statistical Mechanical Informatics for Priaml-Dual Structure and Macroscopic Theory Included in Portfolio Optimization Problem
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17K01249
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| Research Institution | Tamagawa University |
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Principal Investigator |
新里 隆 玉川大学, 工学部, 准教授 (70574614)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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| Keywords | ポートフォリオ最適化 / ピタゴラス定理 / レプリカ解析 / ランダム行列 / 確率伝搬法 / 主双対定理 / 情報統計力学 / 自己平均性 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
2017年度は3件の学術論文が出版された．ランダム行列理論を用いて集中投資度制約付き投資リスク最小化問題の主双対定理を解析した．またレプリカ解析を用いて集中投資度と予算制約が課された投資リスク最小化問題を解析し，さらにシングルファクターモデルに従う収益率に対する最小投資リスクを評価した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初，理論的に解析が困難であるだろうと予想していた，シャープ比のピタゴラス定理について導出することに成功した．また各種投資システムに対する最適化問題を解析することができた．
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| Strategy for Future Research Activity |
今後も，経済物理学的アプローチを用いて，ポートフォリオ最適化問題に内包された，ピタゴラス定理に代表されるマクロ理論を構築し，経済物理学の新たなフロンティアの創成を目指す．
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| Causes of Carryover |
当初予定していた計画よりも大幅な進展があり，研究進捗状況に合わせて，適切に予算執行した．これにより，平成30年度に行うデータ分析を充実することができる．
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Research Products
(3 results)
