2020 Fiscal Year Annual Research Report
Test for the existence of moments
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17K03656
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| Research Institution | Kyoto Institute of Technology |
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Principal Investigator |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 基盤科学系, 教授 (00283680)
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| Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | optimal minimax rate / 操作変数回帰 / 最近傍法 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
最終年度は対立仮説が非平滑関数の集合に含まれる場合の関数型の検定の minimax rate について研究した。既存の研究では 関数型の検定の minimax rate は対立仮説が滑らかな関数の集合に含まれる場合のみしかわかっていなかった。しかし、経済学の場合には流動性制約などによって需要関数やエンゲル曲線が微分不可能な点が存在することがあることが知られている。
未知の誤差分散構造を持つ操作変数回帰の設定では，最適な minimax rate はnをサンプルサイズとして nの(-1/4)乗 であることを発見し、これを達成するノンパラメトリック分散推定量とパラメトリック分散推定量の違いに基づいた簡単な検定を開発した。
モンテカルロシミュレーションにより、この検定が様々な非平滑な対立仮説に対して妥当な力を持つことが示された。またこの検定をエンゲル曲線へ適応した。
この研究の結果は "Optimal Minimax Rates against Non-smooth Alternatives" という表題で The Econometrics Journal に投稿し掲載を受諾された。また京都大学経済研究所のディスカッションペーパーとして公表している。
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