2019 Fiscal Year Research-status Report
ファクター構造を持つ動学パネルデータモデルの共分散構造分析
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17KK0070
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| Research Institution | Hiroshima University |
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Principal Investigator |
早川 和彦 広島大学, 社会科学研究科, 教授 (00508161)
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2018 – 2020
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| Keywords | ファクターモデル / パネルデータ / 尤度比検定 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、(1)ファクターモデルの操作変数推定と(2)誤差項がファクター構造を持つ動学的パネルデータモデルの最尤推定について考察した。
(1)に関して、すでに確証的ファクターモデルの操作変数推定を考察し、査読付き雑誌に投稿していたが、レフリーから理論的結果の拡張を要求された。そこで、探索的ファクターモデルの操作変数推定を新たに考察した。その結果、確証的ファクターモデルと探索的ファクターモデルでは、ファクター間の相関の強さの影響の仕方が全く異なることが分かった。具体的には、ファクター間の相関が強い場合、確証的ファクターモデルでは、操作変数が強くなるが、探索的ファクターモデルでは、逆に弱くなることが分かった。この結果をまとめて再投稿した結果、Behaviormetrika誌に採択された。
(2)に関して、先行研究では個別効果と時間効果が加法的にモデルに含まれる動学的パネルデータモデルの最尤推定量が考察されているが、本研究ではファクターモデルのように、個別効果と時間効果が乗法的に含まれるモデルの最尤推定を考察した。このモデルにおいて、ファクター数の推定が大きな問題になるが、この問題に対して新しい逐次尤度比検定を提案した。逐次尤度比検定では、尤度比検定を逐次的に行うため、検定のサイズのコントロールが問題になる。これを解決するために、多重検定を用いたサイズのコントロールを提案した。モンテカルロ実験の結果から、提案された手法は優れたパフォーマンスを持つことが分かった。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究実績の概要」のうち、(1)はすでに査読付き雑誌に出版されており、(2)は査読付き雑誌に投稿中であるため、研究は順調に進んでいる。
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| Strategy for Future Research Activity |
「研究実績の概要」で説明した「(2)誤差項がファクター構造を持つ動学的パネルデータモデルの最尤推定」について、査読の結果を待ち、報告書を受け取り次第、加筆修正を行う。
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