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2007 Fiscal Year Annual Research Report

ミクロ計量経済学の新展開と実証分析

Research Project

Project/Area Number 18203013
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

国友 直人  The University of Tokyo, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 市村 英彦  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50401196)
高橋 一  一橋大学, 経済学研究科, 教授 (70154838)
大屋 幸輔  大阪大学, 経済学研究科, 教授 (20233281)
大森 裕浩  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)
澤田 康幸  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (40322078)
Keywordsパネル計量経済モデル / プログラム政策評価 / ミクロ計量経済分析 / ノンパラメトリック実証分析 / 産業組織 / ミクロ金融市場 / 開発経済
Research Abstract

この研究プロジェクト「ミクロ計量経済学の新展開と実証分析」では,ミクロ計量経済学の理論と応用に関する最近の研究の展開を踏まえ,理論面と実証面の両面より研究活動を行っている。2007年度は研究プロジェクトの二年目であり,プロジェクト参加者は初年度の研究結果を踏まえ研究活動を行った。ミクロ計量経済学の理論的研究については国友,市村,高橋,大森などが引き続き研究を進めている。このうち,国友は主としてミクロ計量経済問題の中でも近年注目されている,多操作変数(many instruments)問題や弱操作変数(weak instruments)問題を検討した。市村は政策プログラム評価問題,高橋はミクロ金融市場の計量分析の問題,大森は公共料金のベイズ,ミクロ計量分析などの検討を行い,それぞれ幾つかの未公刊論文,Discussion Paperを執筆した。ミクロ計量経済学の実証面では市村,大屋,大橋,澤田がそれぞれ関心を持っている応用ミクロ経済学の研究分野において実証分析を進めている。市村は主として労働のノンパラメトリック実証分析,大屋と高橋はミクロ金融市場の理論的,実証的分析,大橋は産業組織(特に鉄鋼産業)の経済成長の要因分析,澤田は開発経済の計量分析などの研究を行った。
昨年度のプロジェクトの研究活動を総括すると,各研究者は初年度の研究成果を踏まえた研究を確実に進めており,幾つかの未公刊論文,Discussion Paperを執筆し,追加的な研究成果を挙げている。本年度は各自が所属する学会等で研究プロジェクトの成果について研究報告を行う予定であり,この研究計画では順調に研究成果が得られていると云えるであろう。

  • Research Products

    (21 results)

All 2008 2007

All Journal Article (15 results) Presentation (4 results) Book (2 results)

  • [Journal Article] On the Asymptotic Optimality of the LIML Estimator with Possibly Many Instruments2008

    • Author(s)
      Naoto Kunitomo
    • Journal Title

      CIRJE Discussion Paper F-542

  • [Journal Article] Effects of user innovation on industry growth:Evidence from steelrefining technology2008

    • Author(s)
      Hiroshi Ohashi & Tsuyoshi Nakamura(共著)
    • Journal Title

      NISTEP Discussion Paper No.46

  • [Journal Article] Ornstein Uhlenbeck過程モデルによる気温デリバティブのプライシング2008

    • Author(s)
      高橋 一(戸辺、川野輪との共著)
    • Journal Title

      一橋大学 経済研究 (印刷中)(掲載確定)

  • [Journal Article] A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise2008

    • Author(s)
      Kosuke Oya(with Ubukata 共著)
    • Journal Title

      Discussion Papers In Economics And Business

  • [Journal Article] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008

    • Author(s)
      大屋 幸輔
    • Journal Title

      大阪大学経済学 57-4

  • [Journal Article] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetricstochastic volatility models2008

    • Author(s)
      Omori, Y. and Watanabe, T.(共著)
    • Journal Title

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      Pages: 2892-2910

  • [Journal Article] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochasticvolatility models2008

    • Author(s)
      Nakajima, J. and Omori, Y
    • Journal Title

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載確定)

  • [Journal Article] MCMC法とその確率的ボラテイリテイ変動モデルへの応用2008

    • Author(s)
      大森 裕浩, 渡部 敏明
    • Journal Title

      『社会・経済と統計科学』(『21世紀の統計科学』)東京大学出版会(書籍) (掲載確定)

  • [Journal Article] Effects of Stochastic Interest rates and Volatility on Contingent Claims2007

    • Author(s)
      Naoto Kunitomo with Y.Kim
    • Journal Title

      Japanese Economic Review 88

      Pages: 71-106

  • [Journal Article] The Conditional Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations2007

    • Author(s)
      Naoto Kunitomo
    • Journal Title

      CIRJE Discussion Paper F-503

  • [Journal Article] On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients:Anderson-Rubin(1949)revisited2007

    • Author(s)
      Naoto Kunitomo
    • Journal Title

      CIRJE Discussion Paper F-499

  • [Journal Article] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • Author(s)
      大森 裕浩
    • Journal Title

      一橋大学『経済研究』 88

      Pages: 335-351

  • [Journal Article] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • Author(s)
      Omori, Y
    • Journal Title

      Statistics and Probability Letters 77-42

      Pages: 1300-1311

  • [Journal Article] Stochastic volatility model with leverage:fast and efficientlikelihood inference2007

    • Author(s)
      Omori, Y. Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.(共著)
    • Journal Title

      Journal of Econometrics 140-2

      Pages: 425-449

  • [Journal Article] Duality-based analysis of residential gas demand underdecreasing block rate pricing2007

    • Author(s)
      Miyawaki, K. and Omori, Y.(共著)
    • Journal Title

      Discussion paper series F-506

  • [Presentation] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • Author(s)
      高 橋慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • Organizer
      2007年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      2007年度統計関連学会連合大会
    • Year and Date
      20070906-09
  • [Presentation] The conditional limited information maximum Iikelihood approach to dynamic panel structur'al equations2007

    • Author(s)
      N. Kuniotmo with K. Akashi(共著)
    • Organizer
      第22回ヨーロッパ経済連合会議及び第62回経済学会ヨーロッパ会議
    • Place of Presentation
      Central European Univ.(Budapest,Hungary)
    • Year and Date
      20070827-31
  • [Presentation] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise,2007

    • Author(s)
      Kosuke Oya
    • Organizer
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics.
    • Place of Presentation
      University of Geneva, Switzerland.
    • Year and Date
      20070420-22
  • [Presentation] Leverage,hevy-tails and correlated jgmps in stochastic volatility models2007

    • Author(s)
      中島(上智大学)・大森 裕浩(共著)
    • Organizer
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • Place of Presentation
      University of Geneva, Switzerland
    • Year and Date
      20070420-22
  • [Book] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • Author(s)
      小西 貞則, 越智 義道, 大森 裕浩(3月刊行予定)
    • Publisher
      朝倉書店
  • [Book] ミクロ計量経済の方法:パネル分析の方法(C.Hsiao著)2007

    • Author(s)
      国友 直人(翻訳)
    • Total Pages
      380
    • Publisher
      東洋経済新報社

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Published: 2010-02-04   Modified: 2016-04-21  

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