2008 Fiscal Year Annual Research Report
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18203901
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
渡部 敏明 Hitotsubashi University, 経済研究所, 教授 (90254135)
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| Keywords | 高頻度データ / Realized Volatility / Realized Covariance / マイクロストラクチャ・ノイズ / オプション / 長期記憶性 / ARFIMA / 構造変化 |
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| Research Abstract |
最終年度なので、これまでの研究成果のまとめと成果報告に努めた。
まず、研究成果の報告のために、国際コンファレンス“High-Frequency Data Analysis in Financial Markets"および研究会“Recent Developments in Econometrics and Finance"を開催した。特に前者は日本で初めての金融の高頻度データの国際コンファレンスで、海外からこの分野の著名な研究者7名を招聘し、参加者は60名に上った。それ以外にも、2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics や Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computingなど多くの国際コンファレンスで報告を行った。
また、統計学やファイナンスの国際的ジャーナルであるComputational Statistics & Data Analys is や Journal of Financial Econometricsをはじめとする査読付き学術誌や本に計14本の論文が掲載された(一部は掲載予定)。それ以外に、日本銀行金融研究所のディスカッションペーパーや大阪証券取引所『先物オプションレポート』で実務家向けにも研究成果を公表した。
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