2008 Fiscal Year Final Research Report
Study of multivariate extreme value theory and dependence in quantitative financial risk analysis
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18500217
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Statistical science
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| Research Institution | Seijo University |
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Principal Investigator |
TSUKAHARA Hideatsu Seijo University, 経済学部, 教授 (10282550)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Keywords | リスク管理 / 数理ファイナンス / 金融工学 |
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| Research Abstract |
金融におけるリスクを定量的に捉えるリスク計測手法の開発は重要な課題である。従来から用いられているバリュー・アット・リスクの欠点を解決する,新しい歪みリスク尺度から成る1パラメータ族を提案し,それが望ましい性質をもつことを示した。そして,データからその値を推定する統計的・数値的手法や,そのリスク尺度を用いたポートフォリオの最適化や資本配分を検討した。さらに,接合分布関数を用いたリスク相互依存性のモデルとの関連についても考察した。
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