2008 Fiscal Year Self-evaluation Report

Statistical asymptotic theory for stochastic processes And its computer implementation

Research Project

Project/Area Number	18500219
Research Category	Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Allocation Type	Single-year Grants
Section	一般
Research Field	Statistical science
Research Institution	Kobe University (2007-2009) Hiroshima International University (2006)
Principal Investigator	SAKAMOTO Yuji Kobe University, 人間発達環境学研究科, 准教授 (70215664)
Project Period (FY)	2006 – 2009
Keywords	漸近理論 / 確率過程 / ファイナンス統計
Research Abstract	(1) 離散観測に基づく拡散モデルに対する M 推定量の漸近展開の導出, (2) 隠れマルコフモデルに対する推定量の漸近正規性の証明および漸近展開の導出, (3) ジャンプを持つ拡散過程の擬似最尤推定量および尤度に基づく検定統計量の漸近展開の導出, (4) 様々な株価・金利・割引債に基づく金融派生商品の価格に対する統計的推定・検定理論の構築, (5) 拡散過程の判別分析法の構築, (6) 推定・検定・判別分析の各種手法の計算機への実装を目標とする.

(2 results)