コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証分析

2008 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 18530158
• Research Institution: Kobe University
• Principal Investigator: 谷崎 久志 Kobe University, 経済学研究科, 教授 (60248101)
• Keywords: ガンマ乱数 / 株価の変動

Research Abstract

本年度の研究の研究成果としては,まず始めに,いくつかの既存のガンマ乱数生成法の文献をサーベイし,それらのアルゴリズムの計算時間を比較した。
次に,αの値に依存しないような乱数隼成方法を考え(従来のものはαが1より大きいか小さいかでアルゴリズムが変わるため,実際に応用する時にプログラムを記述するには2つ共のアルゴリズムを記述する必要があるため,プログラムが煩雑になる),従来のアルゴリズムと計算時間を比較した。その結果として,簡単で比較的高速なアルゴリズムが得られた。
最後に,今回提案するガンマ乱数の生成アルゴリズムを用いて,日経平均の日次データを使って日本の株価の変動要因を調べた。

Research Products

• [Journal Article] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily stock Returns (2009)
  • Author(s): H. Tanizaki, S. Hamori
  • Journal Title: Empirical Economics Vol. 36, No. 1 Pages: 27-54
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Structural VAB Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries (2008)
  • Author(s): S. Hamori, H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics of Developing Countries (T. N. Caldeira, Eds. ), Nova Science Publishers, Inc. Pages: 1-17
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] ガンマ乱数の生成方法について (2008)
  • Author(s): 谷崎久志
  • Journal Title: 国民経済雑誌 第197巻, 第4号 Pages: 17-30
• [Journal Article] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters (2008)
  • Author(s): H. Tanizaki
  • Journal Title: Economics Bulletin Vol. 3, No. 7 Pages: 1-10
  • Peer Reviewed
• [Remarks]
  • URL: http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizakai/cv/cv-j.htm