2008 Fiscal Year Self-evaluation Report
Computer-Intensive Econometric Methods and their Empirical Studies
| Project/Area Number |
18530158
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
TANIZAKI Hisashi Kobe University, 大学院・経済学研究科, 教授 (60248101)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2009
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| Keywords | モンテ・カルロ / シミュレ-ション / 非線形フィルタ / ブ-トストラップ |
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| Research Abstract |
計算負担が重く, 昔であれば, 研究できなかった事が, 近年のコンピュ-タの発達に伴い研究の対象となってきている。その中の次の4点に絞って,本研究を進めることにした。(1) 非線形・非正規の状態空間モデルについて, サンプリングの手法を用いて, 状態変数の推定と同時に未知パラメ-タの推定を行う。
(2) 回帰モデルにAR項が含まれる場合, 小標本では, 回帰係数のパラメ-タの推定値にバイアスが生じる。サンプリングの手法を用いてバイアス是正の問題を考える。
(3) 回帰モデルについて,ブ-トストラップ法を用いて, 分布に依存せずに回帰係数の推論を行うことを考える。
(4) 関数形を特定化せずに回帰分析を行うためには, 密度関数のノンパラメトリック推定の手法を用いる。
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[Remarks] (1) 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139 号pp.12-14, 2009年4月号に収録).
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[Remarks] (2) 「統計学~中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号)pp.11-18,2009.
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[Remarks] (3) 「数理科学分野における統計科学教育・研究の今日的役割とその推進の必要性」日本学術会議・数理科学委員会数理統計学分科会・報告 (2008年8月28日)
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[Remarks] (4) 「2007年度統計関連学会連合大会の報告」『凌霜』(375号, pp.19-21, 2007年11月号に収録).
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[Remarks] (5) 「2007年度統計関連学会連合大会・市民講演会報告」『日本統計学会会報』(第133号, pp.15-17, 2007年10月号に収録).
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[Remarks] (6) 「我が国の統計科学振興への提言」統計関連学会連合・統計科学振興への提言(統計関連学会連合理事会,および有志,2007年2月).
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[Remarks] (7) 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006).
