2008 Fiscal Year Final Research Report

Evaluating the precision of estimation of the shrinkage estimators with linear restrictions by the Bootstrap methods

Research Project

Project/Area Number	18530159
Research Category	Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Allocation Type	Single-year Grants
Section	一般
Research Field	Economic statistics
Research Institution	Kobe University
Principal Investigator	KAZUHIRO Ohtani Kobe University, 大学院経済学研究科, 教授 (00106626)
Project Period (FY)	2006 – 2008
Keywords	縮小推定量 / 推定精度 / 線形制約 / ブートストラップ法 / リッジ回帰推定量
Research Abstract	本研究では縮小推定量として回帰係数を個別に推定するためのリッジ回帰推定量を取り上げ、線形制約付リッジ回帰推定量、線形制約に対する予備検定後の予備検定リッジ回帰推定量および不等式制約付リッジ回帰推定量のモーメントの厳密な公式を導き、これらのリッジ回帰推定量の精度をブートストラップ法によって近似する方法を考察した。モンテカルロ実験の結果は、ブートストラップ法によって推定されたこれらのリッジ回帰推定量の精度は、かなり正確であることを示している。また、導出されたモーメントの厳密な公式を利用して、LINEX 損失関数のもとでの予備検定リッジ回帰推定量のリスク・パフォーマンスの分析を行った。

(3 results)