2007 Fiscal Year Annual Research Report
拡張された指数型分布族における統計的推測とその情報量損失の研究
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18540119
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
熊谷 悦生 Osaka University, 大学院・基礎工学研究科, 講師 (20273617)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
高木 祥司 大阪府立大学, 理学研究科, 准教授 (00231390)
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| Keywords | 指数型分布族 / 情報量損失 / 時系列解析 |
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| Research Abstract |
本研究の目的である、指数型分布族における軸確率密度関数に着目して時間と共に変化する構造を軸確率密度関数に取り入れてのモデル構築に関しては、ファイナンシャルデータの解析を通じて、時系列モデルであるARCHモデルやGARCHモデル等における情報量の取り扱いをさまざまな文献から研究した。
その結果新たに、モデルにおける正確な情報量損失に関しては、ファイナンシャルデータに対する情報量損失の定義においてモデル設定に多少問題があることが判明し、モデルの選択を含めて問題設定の見直しをすることになった。現在、より具体的で簡明な時系列モデルでの正確な情報量および情報量損失の計算を行っている段階である。
また、それに関連して、本研究を遂行する際に検証したデータ解析を元に、学会発表では、実際のファイナンシャルデータを使ったデータ解析に関する発表を行い、書籍として、統計ソフトウェアRを使ったファイナンシャルデータのデータ解析をも含んだデータマイニングに関するものを出版した。
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