2007 Fiscal Year Annual Research Report
| Project/Area Number |
18540134
|
|---|
| Research Institution | Nagoya City University |
|---|
Principal Investigator |
三澤 哲也 Nagoya City University, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
能登原 盛弘 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (30347421)
清水 昭信 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 客員教授 (10015547)
橋本 佳明 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (50106259)
|
|---|
| Keywords | 確率力学系 / 確率数値近似 / リスク評価 / リアルオプション / Structured coalescent model / 極限定理 / Transformed subordinators / 2m階非線形楕円型方程式 |
|---|
| Research Abstract |
本研究の目的は、確率微分方程式系の差分化や確率アルゴリズム、時系列モデルなどで現れる確率系を一種の「確率離散力学系」とみなし、それを力学的構造の観点から考察することで適用対象分野における何らかの有益な情報が見出しうるかを調査検討することにある。今年度は代表者・分担者ともに、確率離散力学系の応用可能性や関連分野に関する研究に従事した。
研究代表者・三澤哲也は金融工学に関連する確率離散力学系の応用研究に従事した。具体的には,1)不確実性を伴う設備投資の新評価法-これは一種の確率力学系の平均保存量概念の応用ともみなせる-による発電設備評価、2)気温変動による収益リスクをヘッジする気温オプションの確率数値近似による価値評価、3)電力卸価格の時系列モデル分析、などの研究を行った。
宮原孝夫はリスク評価理論とリアルオプション理論の応用を目指して、三澤の1)の基礎づけにあたる不確実性を伴うプロジェクトの価値評価法の研究を行った。
能登原盛弘ならびに清水昭信は集団遺伝学における確率系の研究に従事し、能登原は遺伝子系図のStructured coalescent modelにおける合祖時間の分布について、大数の法則、中心極限定理、大偏差原理を応用し、集団構造の特徴を表現する指標を求めた。また清水はランダム離散分布に従う集団から、無作為抽出した有限個のサンプルが形成する自然数め分割について昨年度に引き続き研究した。
橋本佳明は関数方程式と確率系との関連を鑑み、最近自身で開発した2階非線形楕円型方程式の解の正則性に関する証明法を高階非線形楕円型方程式に対して拡張する研究に従事した。
|
Research Products
(13 results)
