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2008 Fiscal Year Annual Research Report

確率離散力学系の対称性とその応用

Research Project

Project/Area Number 18540134
Research InstitutionNagoya City University

Principal Investigator

三澤 哲也  Nagoya City University, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)

Keywords確率力学系 / 効用無差別価格 / 対称性 / リスク評価 / オプション理論 / 極限定理 / Structured coalescent model / 2m階非線形楕円型方程式
Research Abstract

本研究の目的は、確率微分方程式系の差分化や時系列モデルなどで現れる確率系を一種の「確率離散力学系」とみなし、それを力学理論の観点から考察することの有効性を検証するとともに、様々な分野での同力学系の応用例について調査することにある。代表者・三澤哲也は、エネルギー・ファイナンス分野におけるリスク分析に関連して、発電設備投資の価値評価、気温オプション価格付け、ならびに気温を考慮した電力卸市場価格を記述する確率系たちを扱い、リスクを内包する系の価値を効用無差別価格によって評価することが、いわゆる確率力学系の“期待値不変量=期待値を通じての対称性"の枠組みで捉えうること、またそれが上述の諸対象のリスク評価法として有効であることを確認した。これは本研究課題の発展可能性・有効性を示す重要な結果である。関連して、連携研究者・宮原孝夫は、安定過程と最小エントロピーマルチンゲール測度に基づくオプション価格モデルならびにプロジェクト評価のためのリスク尺度と価値尺度の有効性の検討を行った。連携研究者・能登原盛弘ならびに清水昭信は集団遺伝学における確率系の研究に従事し、能登原はstructured coalescentモデルにおけるcoalescence timeの分布の導出、清水はランダム離散分布にもとづく抽出公式の再考察等を行った。連携研究者・橋本佳明は確率系ともかかわりの深い関数方程式分野において非線形楕円型方程式の解の正則性の評価法について取り組み、これまでに得られていた2階の方程式についての結果を2m階のケースに拡張することを検討した。

  • Research Products

    (18 results)

All 2009 2008 Other

All Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 2 results) Presentation (10 results) Remarks (2 results)

  • [Journal Article] Value Measures for Project Evaluation2009

    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Journal Title

      Discussion Papers in Economics, Nagoya City University 第496号

      Pages: 1-15

  • [Journal Article] ランダム離散分布にもとづく抽出公式についての一つの注意2009

    • Author(s)
      清水昭信
    • Journal Title

      「無限分解可能過程に関連する諸問題(13)」統計数理研究所共同研究リポート 第225巻

      Pages: 56-59

  • [Journal Article] 限界効用による気温オプション価格付けとリスク感度分析2008

    • Author(s)
      江本麗行, 三津哲也
    • Journal Title

      リアルオプション研究 第1巻

      Pages: 47-67

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 撤退オプションを考慮したUNPV法による発電事業価値評価2008

    • Author(s)
      宮内肇, 今村総司朗, 三代純也, 三澤哲也
    • Journal Title

      電力技術、電力系統技術合同研究会資料 PE-08-108PSE08-117

      Pages: 51-56

  • [Journal Article] MEMMに基づいた幾何安定過程オプション価格の実証分析2008

    • Author(s)
      森脇成彦, 宮原孝夫
    • Journal Title

      MTECジャーナル 第20号

      Pages: 71-88

  • [Journal Article] An application of the central limit theorem to coalescence times in the structured coalescent model with strong migration

    • Author(s)
      Morihiro Notohara
    • Journal Title

      Journal of Mathematical Biology(掲載決定済)

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] New England電力市場価格における回帰分析2009

    • Author(s)
      西山信行, 宮内肇, 三澤哲也
    • Organizer
      平成21年電気学会全国大会
    • Place of Presentation
      北海道大学高等教育機能開発総合センター
    • Year and Date
      2009-03-17
  • [Presentation] UNPV法の簡約化から導かれるプロジェクト評価回帰モデル2009

    • Author(s)
      三澤哲也
    • Organizer
      Risk Workshop 2009 「リスクと価値の評価法」
    • Place of Presentation
      名古屋市立大学大学院経済学研究科
    • Year and Date
      2009-02-07
  • [Presentation] プロジェクト評価のためのリスク尺度と価値尺度2008

    • Author(s)
      宮原孝夫
    • Organizer
      日本リアルオプション学会
    • Place of Presentation
      東京
    • Year and Date
      2008-11-09
  • [Presentation] ランダム離散分布にもとづく抽出公式についての一つの注意2008

    • Author(s)
      清水昭信
    • Organizer
      統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
    • Place of Presentation
      統計数理研究所
    • Year and Date
      2008-11-07
  • [Presentation] 気温関数を説明変数とする電力市場価格の回帰分析2008

    • Author(s)
      宮内肇、伊東利紘、三澤哲也
    • Organizer
      平成20年・電気学会電力・エネルギー部門大会
    • Place of Presentation
      広島大学
    • Year and Date
      2008-09-25
  • [Presentation] 撤退オプションを考慮したUNPV法による発電事業価値評価2008

    • Author(s)
      宮内肇, 今村総司朗, 三代純也, 三澤哲也
    • Organizer
      平成20年・電力技術、電力系統技術合同研究会
    • Place of Presentation
      熊本大学 黒髪南地区
    • Year and Date
      2008-08-06
  • [Presentation] Option Pricing based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures2008

    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Organizer
      2008 Daiwa International Workshopon Financial Engineering
    • Place of Presentation
      東京
    • Year and Date
      2008-08-04
  • [Presentation] 期待効用理論に基づくプロジェクトの価値評価法2008

    • Author(s)
      宮原孝夫
    • Organizer
      日本リアルオプション学会「企業金融工学フォーラム」
    • Place of Presentation
      東京
    • Year and Date
      2008-07-31
  • [Presentation] Calibration of Option Pricing Models Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures2008

    • Author(s)
      Yoshio Miyahara
    • Organizer
      5-th World Congress of Bachelier Finance Society
    • Place of Presentation
      London
    • Year and Date
      2008-07-16
  • [Presentation] Geometric Levy Process Models in Finance2008

    • Author(s)
      宮原孝夫
    • Organizer
      OR学会 研究部会 「ファイナンスと意思決定」
    • Place of Presentation
      東京
    • Year and Date
      2008-06-18
  • [Remarks] (大学・研究者データベース・三澤哲也分)

    • URL

      http://reswww.cc.nagova-cu.ac.ip/rd/search/researcher/10190620/index-j.html

  • [Remarks] (三澤哲也作成web)

    • URL

      http://www.econ.nagoya-cu.ac.jp/~misawa/

URL: 

Published: 2010-06-11   Modified: 2016-04-21  

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