2008 Fiscal Year Final Research Report
Stochastic calculus for Levy processes
Project/Area Number |
18540183
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Basic analysis
|
Research Institution | Ehime University |
Principal Investigator |
ISHIKAWA Yasushi Ehime University, 大学院・理工学研究科, 准教授 (70202976)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
MORIMOTO Hiroaki 愛媛大学, 大学院・理工学研究科, 教授 (80166438)
|
Project Period (FY) |
2006 – 2008
|
Keywords | レビー過程 / 確率過程 |
Research Abstract |
加法過程のひとつであるレビー過程について、Malliavin解析、漸近展開、確率的コントロール問題の3つの側面から研究をおこなった。このうち、漸近展開、確率的コントロール問題に関しては、数理ファイナンスと密接に関連する成果を得た。成果は研究会で発表された。また、論文にまとめられ、すでに出版されたか、または印刷中、投稿中である。
|