2006 Fiscal Year Annual Research Report
高速多重極子展開法に基づく価格評価法の高度/非金融デリバティブへの拡張の研究
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18560058
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Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Research Institution | Nagoya University |
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Principal Investigator |
山本 有作 名古屋大学, 大学院工学研究科, 助教授 (20362288)
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| Keywords | オプション / 価格評価 / 数値計算 / 電力デリバティブ / 天候デリバティブ / 並列計算 / 金融工学 / 高速ガウス変換 |
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| Research Abstract |
本研究では,天候デリバティブ,電力デリバティブ,経済物理学モデルの下での金融デリバティブなど,価格を求める解析的公式が存在しない複雑な派生証券について,高速・高精度に価格を計算するための数値計算手法の開発を目的とする。これに対して,平成18年度は次のような研究成果が得られた。
(1)気温と電力需要の関係のモデル化
電力デリバティブの価格付けの基礎として,電力需要の変動を記述するモデルの作成が重要である。そこで,中部地方における日次電力需要を,過去数同の気温データ,気象予報データ,および過去の電力需要データに基づき予測するモデルを開発した。本モデルでは関係する変数が膨大になるが,遺伝的アルゴリズムを用いて赤池情報量基準を最小化することにより,適切な変数を選択し,モデルの簡単化を図った。評価の結果,本モデルは翌日の電力需要を数%の誤差で予測できることが示された。
(2)天候デリバティブに対する価格計算の効率的な並列化
天候デリバティブに対する高速・高精度な価格計算法として,高速ガウス変換に基づく手法が研究代表者らによって提案されていたが,本手法は,並列計算機上で実行する場合,プロセッサ間のデータ通信量が多く,プロセッサを増やした場合の加速率が十分でないという問題点があった。そこで,本手法に対して,データ通信量を大幅に削減できる新しい並列化手法を開発した。本成果はInternational Parallel and Distributed Processing Symposium 2006で報告した。
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