2006 Fiscal Year Annual Research Report
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18653026
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| Research Institution | University of Tsukuba |
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Principal Investigator |
永易 淳 筑波大学, 大学院システム情報工学研究科, 助教授 (30375422)
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| Keywords | 日本証券市場 / 情報 / マイクロ・ストラクチャー |
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| Research Abstract |
日本の証券取引所における投資家の情報量を推定するために必要なデータ整備を行うことが本年の主な課題である。証券取引所に上場されている全ての個別銘柄の秒刻みのデータを取り扱うために必要な研究環境の整備かち始まり、Javaプログラムを作成、データ整備を行った。また、規模の小さい証券取引所における情報量を推定し、主な結果は筑波大学データバンク局から発表している。詳細は下記の通りである。
1.データ整備
本研究の最終目的は、投資家の証券売買の行動から個別銘柄の情報量を推定することである。そのために必要なデータを整備が本年度の主な目的である。データは銘柄、取引所、取引時間などの情報が混合されているため、データを下記の2段階で整備した。データのサイズが1.6テラバイトと膨大であるため、単純作業であるが時間を必要とした。
まず、銘柄ごとにファイルを作成し、そのファイルに企業データを保存する作業を行った。データベース作成に頻繁に使用されるAccessはメモリー制約があるためJavaのプログラムを作成し、作業を行った。この工程だけで数ヶ月(2006年9月まで)必要とした。
第二段階は、個別銘柄ごとのファイルを基に、取引所ごとのデータを抽出し情報量を推定するにあたり必要な日次データを作成した。上記の理由で、この作業のためにもJavaプログラムを作成した。この過程を終了するのに数ヶ月(2006年12月まで)必要とした。
2.ヘラクレス市場における投資家の情報量の推定
比較的小規模であるヘラクレス市場のデータを使用し個別銘柄ごとの情報量を推定した。この作業は2ヶ月必要とした(2007年2月)
3.推定した情報量の開示
2007年3月に研究実績をまとめ、ヘラクレス市場の情報量は、筑波大学が出版している「平成18年度多目的統計データバンク年報」に出版予定。
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