2007 Fiscal Year Annual Research Report
ベイズモデルに対するモデル選択法の研究と非線形ベイズモデリングへの新展開
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18700273
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| Research Institution | Keio University |
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Principal Investigator |
安道 知寛 Keio University, 大学院・経営管理研究科, 准教授 (40407135)
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| Keywords | 統計的モデリング / ベイズアプローチ / マルコフ連鎖モンテカルロ法 |
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| Research Abstract |
ベイズモデルのモデル評価基準について予測の観点から検討し、新しいモデル評価基準を導出した。さらに導出した基準と既に提案されているいくつかのモデル評価基準と理論的・数値的に比較検討しながら、本研究で提安するベイズモデルのモデル評価基準の研究を推進した 予測・情報抽出・知識発見に零用なベイズモデリング手法を 築するためには、理論的研究も回ることながら、実証的研究も必要不可欠であるため、非線形判別、時系列解析などの問題に対して有賀に機能するベイズモデリング手法の理論研究をおこないつつ、各分野で蓄積されつつ るデータの解析に積極的に取り組んだ。
導出したベイズモデルのモデル評価基準は、国際ジャーナルに採択・掲載された。また、開発したベイズモデリング手法を、時系列解析に応用し、実際の資産運用問題に適用した 資産運用における重要な問題のひとつとして、各資産の収益率分散、相関性などを的確に予測する問題がある。この問題に対し、導出したモデル評価基準を適用し、資産の収益率などの予測に有用な経済ファ・クターの選択法を提唱した。また、開発したモデリング手法は、株式資産の運用に特化しているが、経済ファクターを再考慮することで、債権、為替、コモディティなどの運用にも、応用の可能性があることも同時に述べた。この研究内容を、国際会議において発表した。
また、採択・掲載されたベイズモデルのモデル評価基準の改良についても現在考案中である。
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