2006 Fiscal Year Annual Research Report
ファイナンスにおける効率的な数値解析手法の開発とその実現
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18710126
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| Research Institution | Tohoku University |
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Principal Investigator |
今井 潤一 東北大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (10293078)
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| Keywords | 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 数理工学 / 金融工学 |
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| Research Abstract |
準モンテカルロ法の効率化手法であるLinear Transformation method(LT法)をデリバティブの評価に応用した投稿論文"A General Dimension Reduction Technique For Derivative Pricing"が採択され,Journal of Computational Financeに発表された.また,LT法を最適投資意思決定問題へと適用した論文"Computation of Optimal Portfolios using Simulation-based Dimension Reduction"を完成させ,Insurance : Mathematics and Economics誌に投稿し,現在査読過程にある.さらに,LT法の次元分布についての分析を行った論文"The Enhanced LT Method Using Effective Dimension Distribution","Analyzing the Efficiency of the Variance Reduction Technique : Variance Reduction vs. Dependence Structure"をworking paperとして完成させた.また,LT法をガウシアン・プロセス以外の確率過程へと拡張する研究"An accelerating quasi-Monte Carlo method for option pricing under Le'vy process"を現在執筆中である.
学会発表として,
・"The Enhanced LT method using Effective Dimension Distribution",Festkolloquium in Honour of Phelim Boyle, University of Waterloo, CANADA, June 29-30,2006.
・"Enhancing the dimension reduction technique using the effective dimension distribution "Bachelier Finance 2006 4th World Congress, Hitotsubashi University Tokyo_JAPAN, August 17-20,2006
の2件の国際学会での口頭発表を行った.
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Research Products
(1 results)
