2008 Fiscal Year Final Research Report
A Study on efficient computational methods in Finance
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18710126
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Keio University (2008)
Tohoku University (2006-2007) |
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Principal Investigator |
IMAI Junichi Keio University, 理工学部, 准教授 (10293078)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Keywords | ファイナンス |
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| Research Abstract |
本研究では,準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinearTransformation method(LT法)を提案し,それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問題に適用できることを示した.また,Generalized Linear Transformation method(GLT法)を提案し,従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず,より一般のLevy processの場合にも活用できる具体的計算手法を提案した.
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Research Products
(20 results)
