2008 Fiscal Year Final Research Report
Theory and method for large quantile estimation using extreme value theory and its application to economics
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18730144
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Yokohama National University |
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Principal Investigator |
OKIMOTO Tatsuyoshi Yokohama National University, 大学院国際社会科学研究科, 准教授 (70420304)
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| Project Period (FY) |
2006 – 2008
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| Keywords | セミパラメトリック法 / ブートストラップ / コピュラ / マルコフ転換モデル / 平滑推移モデル / MCMC / 国際金融市場の従属構造 / 金融政策 |
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| Research Abstract |
高分位点推定に関して、極値理論を用いた推定量に関する研究を行い、極値理論から導出される高分位点推定量の性質の分析と推定精度の改善を試みた。具体的には、極値順序統計量に関するブートストラップ法を極値理論に基づいた高分位推定量に応用することを提案し、その有効性を確認した。また、マルコフ転換モデルや平滑推移モデルなどの時系列モデルに、多変量の従属関係を分析するために注目されているコピュラという概念を融合する方法を提案し、提案したモデルを用いて、国際金融市場における極値の従属構造を分析した。
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