2020 Fiscal Year Research-status Report
Researches on the applicability of shrinkage estimation methods and related procedures
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18K01546
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
難波 明生 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (60324901)
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| Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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| Keywords | ブートストラップ / スタイン型推定料 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本年度の研究では、これまでの研究を拡張し、さらに一般的な場合の分析を行った。これまでの研究では、分散共分散行列が単位行列である場合を考え、スタイン型推定量に対してブートストラップ法を応用した場合の性質について分析を行っていた。これは非常にシンプルな仮定であると言える。これに対し、本年度の研究では、平均ベクトルの一部の要素が0である場合や一般的な分散共分散行列を持つ分布の場合に対しても分析を行った。このような一般化を行った場合でも、標本が十分に大きければ、分散共分散が単位行列の場合とほぼ同様の結果が得られる事が理論的に示された。また、コンピュータ・シミュレーションにより、標本がそれほど大きくない場合でも、これらの一般化の影響はあまり大きくなく、一般的な分散共分散行列の場合にも対応できるような修正を行えば、これまでに開発した手法が有効であることが示された。これらのシミュレーション結果は、分散共分散行列が未知であったり、一部のデータが有意な影響を持たないような場合でも、適切なブートストラップ法を用いることでスタイン型推定量の分布近似を行える事を表している。また、これらのシミュレーションと同時に行ったシミュレーションにより、スタイン型推定量を用いて得られる信頼区間は、一般的な最尤推定量を用いて得られる信頼区間よりかなり短くなることが示された。これらの結果は、応用上非常に大きな利点となる。以上の分析結果は、学術専門誌のJournal of Quantitative Economics に掲載が確定している。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度の分析では、これまでの研究で開発してきた手法をより一般的なケースに応用した。分析の結果、これまで用いてきた手法が、適切な調整を行うことにより、より一般的な場合にも有効であることが確認された。また、これらの方法を活用することにより、既存の方法よりも短い信頼区間を得ることができる可能性が示唆された。このことは、本研究で提案された手法の応用可能性を広げるものであり、このことから研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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| Strategy for Future Research Activity |
本年度の研究では、これまでの研究で開発した手法をより一般的なケースに応用し、その有効性を確認した。今後の研究では、これまでの研究結果を用い、より一般化したリサンプリング法を用いることにより、スタイン型推定量および正値スタイン型推定量の分布の近似精度を改善することができるかを分析する予定である。また、シンプルなモデルにおいて近似の改善が得られた場合には、より一般的なモデルおよび推定量に対しても同様の方法を用いることが可能であるか検討していきたいと考えている。今後の研究についても、必要に応じてUniversity of California-Riverside の Prof. AmanUllahおよび Xiamen University のDr. Haifeng Xuとコンタクトを取りながら進めていく事を予定している。
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| Causes of Carryover |
研究計画に基づき研究を進めながら、研究を円滑に進めるために必要な物品を調達するなどの予算執行を行ったが、予定していた研究打ち合わせのための出張をコロナ禍の影響で見送ったため予算に残額が生じた。残額については、効率的に研究を行えるよう、次年度以降の予算と合算して執行する予定である。
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