2023 Fiscal Year Annual Research Report
Detection of State Changes and Structural Changes in Nonlinear Stochastic Systems and Their Risk Management
| Project/Area Number |
18K04626
|
|---|
| Research Institution | Kurume University |
|---|
Principal Investigator |
譚 康融 久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
谷口 剛 久留米大学, 文学部, 教授 (00102096) [Withdrawn]
|
|---|
| Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2024-03-31
|
| Keywords | Change point / Anomaly detection / Parallel computing / Baysian Inference / MRSA / Support Vector Machine / SDE / GEV distribution |
|---|
| Outline of Annual Research Achievements |
今年度において、これまで取得した研究の成果を踏まえて、以下の研究実績を取得した。
まず、海外国際ジャーナルに査読付きの研究論文を投稿し掲載された。次にこれまでの研究成果のまとめとして、「Rによる経済・経営データ解析入門」という教育・研究専門書を出版した。また関連分野である金融工学やデータマイニング、適応情報処理などの教科書・参考書としても利用されている。
さらにBayesian手法を用いたChange Point検出のためのアルゴリズムについて、マルチコアを用いてMCMC(Markov Chain Monte Carlo )のサンプリングの効率的な計算方法を検討した。成果としては、並列計算によるMCMCのサンプリングの効率が抜本的に改善されて、所要時間が指数的に逓減していくことがシミュレーション実験によって明らかになったのである。またマルチコアの環境の下で、OpenMPを用いた並列計算によって、計算時間が大幅に短縮することができた。これらの成果をまとめて国内ジャーナルに、論文「Evaluating the Effectiveness of Parallel Computing by Using CPU with Multicores」を作成・投稿し、現在ほぼ採択済となっている。
研究期間全体を通じて実施した研究の成果については、まず、複数の論文が国内外のジャーナルへ投稿・掲載された。また日本オペレーションズリサーチ学会を始め、NOLTA(Nonlinear Theory and Its Applications)、IEEEなど、国内外の研究関連大会にて研究発表が行われた。さらに九州大学、名古屋大学、米国のColumbia大学、カナダクィーンズ大学などの研究者と国際共同研究を行い、研究講演会などを通じて、研究意見の交換、最新研究動向の把握など、大きな成果が得られた。最終年度においては、研究成果をまとめた著作を刊行した。
|
