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2022 Fiscal Year Research-status Report

時系列解析と方向統計学に関する研究

Research Project

Project/Area Number 18K11193
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

小方 浩明  東京都立大学, 経営学研究科, 准教授 (30454086)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2024-03-31
Keywords方向統計学 / 時系列解析 / コピュラ
Outline of Annual Research Achievements

方向統計学に関する研究を進めた。方向データは円周上の点で表され、周期性を持つことから通常の統計学の手法をそのまま適用すると不具合が起こる。具体的には以下のような研究を進めた。
・円周上のデータに対するコピュラ関数の研究を完成させた。円周上の分布関数は[0,2π)上で定義し、原点の取り方を変えることで同じになるものは同値な分布関数と考えることによって、円周上データのコピュラ関数を定義した。そのもとで、通常のデータにおけるコピュラ関数の上限、下限であるFrechet-Hoeffding upper (lower) boundの円周上版を提案し、それらが[0,1]^2上の45度線上に一様に確率が分布する分布関数であることを示した。本研究はスペインでの国際学会や国内での研究集会で発表し、また、research paperとして書籍の一部という形で掲載が決まった。
・円周上時系列データに対して、Mixture Transition Distributionを用いたmulti-order Markov processを提案した。推移密度関数には平均方向がゼロの周期密度関数を設定し、そのもとで円周上版の自己相関関数、偏自己相関関数、スペクトル密度関数の表現を得た。本研究はルクセンブルクでの国際会議で発表し、また論文としてまとめ投稿段階まで持って行った。
・円周上のデータを複素数平面の単位円上の点と考えることにより、円周上時系列データを複素数値確率過程によって表現した。複素数値確率過程のスペクトル表現を用いることで、円周上時系列データのスペクトル密度を表現した。本研究はイタリアでのワークショップで発表した。また法政大学での研究集会で発表し、所報として掲載予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

複数の研究プロジェクトが進み、うち一つは書籍の一部として掲載が決まり、もう一つも論文が完成し、投稿段階まで来たため。

Strategy for Future Research Activity

Mixture transition distributionモデルの研究を、もう少し一般的な設定のもとで拡張し、考察する。また、複素数値確率過程による円周上時系列データのスペクトル密度を表現する研究を引き続き進める。

Causes of Carryover

国際会議など、リモートで出席したものが多く、旅費としての使用が当初計画していたものより少なかったため。
次年度は旅費としての使用や、PCなどの機器、書籍などの購入に充てたい。

  • Research Products

    (6 results)

All 2023 2022

All Presentation (6 results) (of which Int'l Joint Research: 3 results,  Invited: 6 results)

  • [Presentation] A model for higher-order circular Markov process2023

    • Author(s)
      Hiroaki Ogata
    • Organizer
      Luxembourg-Waseda Conference on Modelling and Inference for Complex Data
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Periodicity for circular time series2023

    • Author(s)
      Hiroaki Ogata
    • Organizer
      Bergamo-Waseda Workshop on Inference for Stochastic Processes and Application
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Copula bounds for circular data.2022

    • Author(s)
      Hiroaki Ogata
    • Organizer
      Advances in Directional Statistics
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] 時系列周期データの複素数過程による表現2022

    • Author(s)
      小方浩明
    • Organizer
      第一回 日本統計研究所研究集会~統計的モデリングとその周辺~
    • Invited
  • [Presentation] 周期データに対するコピュラ2022

    • Author(s)
      小方浩明
    • Organizer
      共同研究集会「接合関数(コピュラ)理論の新展開」
    • Invited
  • [Presentation] 時系列周期データの複素数過程による表現2022

    • Author(s)
      小方浩明
    • Organizer
      Waseda mini-workshop “Recent development on time series analysis and related topics”
    • Invited

URL: 

Published: 2023-12-25  

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