2019 Fiscal Year Research-status Report
Solution and estimation of nonlinear DSGE models
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18K12743
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
砂川 武貴 神戸大学, 社会システムイノベーションセンター, 特命准教授 (10747223)
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| Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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| Keywords | ニューケインジアンモデル / 数値計算 / ベイズ推定 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、非線形DSGEモデルを用いた論文"The Natural Rate of Interest in a Nonlinear DSGE Model"が、英文査読雑誌（International Journal of Central Banking誌）から改定要求を受け、その改訂作業を行った。また、その過程で、非線形DSGEモデルをパーティクルフィルターを用いてベイズ推定する手法について開発を進め、統計数理研究所、東京大学情報基盤センター等が所有するスーパーコンピュータを用いたモデルのパラメータ推定を行った。また、関連した非線形DSGEモデルのベイズ推定に関する共同研究を行うため、Australian National Universityに2019年10月、2019年12月の2回滞在し、研究を進めることができた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
非線形DSGEモデルの解法および推定手法についてはすでに昨年度サーベイとしてまとめてJapanese Economic Review誌に掲載された。今回International Journal of Central Banking誌から改定要求を受けたことで、同手法を応用した論文を英文査読雑誌に公表するという目標についても、一定の目処を立てることができた。
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| Strategy for Future Research Activity |
上述した改定要求に関する作業を進め、論文の掲載を目指す。今年度新たにスタートした国際共同研究についても、ワーキングペーパーの公表を目指したい。
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| Causes of Carryover |
神戸大学テニュアトラック研究費や卓越研究員補助金等の単年度の予算を優先的に使用したため。
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