2007 Fiscal Year Annual Research Report
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19300003
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| Research Institution | Kansai University |
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Principal Investigator |
仲川 勇二 Kansai University, 総合情報学部, 教授 (60141925)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
阿辻 茂夫 関西大学, 総合情報学部, 教授 (40202642)
施 學昌 関西大学, 総合情報学部, 教授 (10215931)
村田 忠彦 関西大学, 総合情報学部, 教授 (30296082)
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| Keywords | 数理工学 / 改良代理制約法 / 金融工学 / 経営学 / 多目的最適化 / 厳密解法 / 国際研究者交流(米国,ニュージーランド,台湾) |
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| Research Abstract |
仲川が開発した離散最適化ソフトウエアHOPEは,多次元非線形ナップザック問題の厳密解を高速に求めることができるソフトウエアである、本研究において,ソフトウエアの改良により大規模問題に対しても,厳密解が確実に得られるようになった.応用として信頼性工学の分野では,約10年間,厳密に解くことはもとより,良い近似解を見つけることも難しい"超難問"である信頼性最適化問題33問に対して,1秒以下で厳密解と保障された解を見つけることに成功している.この研究成果(IEEE Trans.on Reliability掲載)に対して,IEEEのレフェリーからは明らかな"breakthfough"があると高い評価を受けた.
従来,常識的に離散最適化問題を解く場合,組合せの爆発を抑えるために連続最適化技衛を用いていた.本研究でのインデックス連動ファンドへHOPEを適用した成果は,逆に連続変数の非凸で解くことが難しい問題に対して,非線形ナップザック問題へ変換することにより,離散最適化厳密解法技術を用いて解くことに成功したことにある.このインデックス連動ファンド作成技術を,インデックスよりもアルファだけ高い収益が得られるインデックス・プラス・アルファ作成へHOPEの適用拡張は,隆祥産業株(高松市)に業務委託したことにより,平常時は約80%安定したポートフォリオを作成することに成功している,この成果は,海外のジャーナル(A+ランク)に投稿中である.
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