2009 Fiscal Year Self-evaluation Report
Research on Non-normal Distributions and Stochastic Differential Equations Based upon Complex System and Applications to Risk Management
| Project/Area Number |
19510164
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Kurume University |
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Principal Investigator |
TAN Kangrong Kurume University, 経済学部, 教授 (70368968)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2010
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| Keywords | 複雑系 / 非正規分布 / 確率微分方程式 / モデリング / リスク管理 |
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| Research Abstract |
研究の目的・内容は、複雑系理論のアプローチによる非正規分布現象(Non-normal Phenomena)のモデリング、数理解析を行うと同時に、確率微分方程式による生成された数理現象の理論解析、ないしはシミュレーション解析を行い、得られた研究成果をリスク管理に応用する。
具体的には複雑系理論のアプローチは、主に遺伝的アルゴリズムや、遺伝的プログラミングを非線形・非正規現象解析のツールとして用いた。
また非正規分布現象の解明に異なる確率分布による構成された混合分布をツールとして用いる。
さらに確率微分方程式の数理解析においては、ジャンプのある場合や、リプシツ条件を課さない場合などの理論・数値解析を行う。
リスク管理への応用は時系列の変動抑制や、複雑な確率現象のメカニズムの推定や、企業の経営評価などの分野での利用が検討される。
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Research Products
(16 results)
