2007 Fiscal Year Annual Research Report
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19530190
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| Research Institution | Meisei University |
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Principal Investigator |
細谷 雄三 Meisei University, 経済学部, 教授 (40004197)
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| Keywords | 因果性測度 / グラフィカルモデル / 経済時系列データ / 多変量従属関係 / 共和分モデル / 統計的漸近理論 / 方向偏因果性 / ウィットル尤度関数 |
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| Research Abstract |
グラフィカルモデルの考え方は,統計物理あるいは遺伝学の分野で発展した接近法であり,多変量実験データの解析に用いられているグラフィカルモデルの考え方と,それとは独立に発展してきた時系列解析における因果性分析の接近法とを融合することが本研究の目的である。平成19年度の研究においては,このためこの分野のこれまでの研究著書,研究論文を渉猟・比較研究をおこなった。とくにLauritzen"Graphical Models"(1996),Cox-Wermuth"MUItivariate Dependencies"などの研究で展開されている方法論は主として統計物理あるいは遺伝学の分野で発展した接近法であり,それらを計量経済分析に適した修正を考察した。二系列の多変量時系列データ間の因果性について独自の定量的測度を導入してその確率論的概念,統計的推測法を,広範囲の定常・非定常時系列モデルに対して開発してきた。グラフの特定のため,偏因果性諸測度(partial causal measures)について,時系列モデル識別,複数の一方向偏因果測度および偏相互性測度の同時推定・同時検定法の研究ならびに計算アルゴリズムの開発,実データへの応用といった一連のテーマを考察し,20,21年度の本研究課題の研究方向を確定した。とくに本年度においては,共和分ベクトルARMAモデルなどにもとついてパラメトリックに偏因果測度を解析するため,Whittle型尤度関数に基礎をおいた,推定・検定法について有用なプログラムを設計した。これに関連して,本研究者が最近開発したMAスペクトル密度行列の数値的正準分解アルゴリズムを用いて,実際に一方向偏因果測度,相互性測度を数値的に推定する計算法を開発した。
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Research Products
(2 results)
