2009 Fiscal Year Annual Research Report
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19530241
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| Research Institution | Hiroshima University |
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Principal Investigator |
山田 宏 Hiroshima University, 大学院・社会科学研究科, 教授 (90292078)
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| Keywords | 景気循環 / バンドパスフィルタ |
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| Research Abstract |
バンドパスフィルタなど近年注目を集めている新しい経済時系列分析手法を使用して,研究課題(i):景気総合指数自身および景気総合指数構成系列から景気変動に対応する周期の時系列データを抽出し,その変動の転換点を景気転換点と比較することにより各系列の評価を行うことを通して,景気総合指数の改善提案を行うこと,および,研究課題(ii):景気循環のシンクロナイゼーション(同時性)の程度を実証的に明らかにすることを通して,経済政策運営上の指針となりうる情報を提供することが本研究課題の目的であり内容である。本年度は3年間の研究期間の最終年度にあたる。研究課題(i)については,研究は順調に進み,研究成果をまとめた論文が査読付国際学術誌であるApplied Economics Letters誌に掲載されることが決定している。他方,研究課題(ii)では,研究成果を出版するに至っていない。そこで,今年度は研究課題(ii)を中心に取り組んだ。具体的には,景気循環の連動性の程度を把握する指標であるコンコーダンス・インデックスに関する新たな統計的仮説検定法の開発に取り組んだほか,これまでの研究成果をまとめたディスカッションペーパーに対して寄せられた問題点・疑問点を対応するための改訂を行った。その他,景気循環のシンクロナイゼーションに関する研究分野で最先端のアプローチとして近年注目されているランダム行列の理論を応用した研究に着手した。
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