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2008 Fiscal Year Annual Research Report

債券価格変動の確率モデル適用の実用化に関する研究

Research Project

Project/Area Number 19530296
Research InstitutionKinjo Gakuin University

Principal Investigator

中村 正治  Kinjo Gakuin University, 生活環境学部, 教授 (30350953)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 中川 覃夫  愛知工業大学, 経営情報科学部, 教授 (60076544)
荒深 美和子  金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (30106231)
Keywordsファイナンス / 確率過程 / 信頼性理論 / 保有債券売 / 最適政策 / 累積損傷モデル / 確率モデル / FSCM
Research Abstract

本研究では,自己保有債券を市場で資金化する場合に,自己保有債券の売却が市場に与える影響(マーケット・インパクト)により自己保有債券資金化の価値に影響を受ける.これらのリスクにおいて,自己保有債券を市場で資金化する場合に、最高の価値を得るための最適方策を確率過程を適用して解析的に求める.例えば,一定期間内で最大の価値を得るための,1回の債券売却量,売却の回数などの最適方策を求める.
本研究では,第1に債券市場におけるマーケット・インパクトの基本的な考え方を明確にし,マーケット・インパクトの定式化を行い,保有債券の資金化における最適方策を導出する.
第2に,債券の市場流動化の価格がより実際の価格変動に近似させるために,累積損傷モデル(D.R.Cox[1962】)を適用できるかを探り,市場流動化の価格変動を解析的に把握することにある.
第3に,このような興味ある上記の問題を,理論モデルとシミュレーションシステム構築を主目的とし,確率モデルの構築・数値計算シミュレーションシステムの両面から研究を遂行する.その応用として,ファイナンスSupply Chain Management(FSCM)システムを構想する.

  • Research Products

    (21 results)

All 2009 2008

All Journal Article (4 results) (of which Peer Reviewed: 4 results) Presentation (16 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] Optimum problems in backward times of reliability models2009

    • Author(s)
      Toshio Nakagawa
    • Journal Title

      IIE Transactions Vol. 41

      Pages: 1-7

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A summary of maintenance policies for a finite interval2009

    • Author(s)
      Toshio Nakagawa
    • Journal Title

      Reliability Engineering & System Safety Vol. 94

      Pages: 89-96

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Optimal maintenance policies for a system withmultiechelon risks2008

    • Author(s)
      Toshio Nakagawa
    • Journal Title

      IEEE Trans. 0n Systems, Man, and Cybernetics Vol. 38

      Pages: 461-469

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Periodic and sequential imperfect preventive maintenance policies for cumulative damage models2008

    • Author(s)
      Toshio Nakagawa
    • Journal Title

      Recent Advanced in Reliability and Quality in Design

      Pages: 85-99

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 保全方策におけるエントロピーモデルの応用2008

    • Author(s)
      中村正治
    • Organizer
      不確実性と意思決定の数理RIMS研究集会 京都大学数理解析研究所
    • Place of Presentation
      京都
    • Year and Date
      20081110-20081112
  • [Presentation] Maintenance Policy for Parallel System with Cascading Failure and Its Application to The Dual Active system2008

    • Author(s)
      Ding-Zhou
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Optimum Maintenance Policies for Products with Random Life Cycle2008

    • Author(s)
      Won Young
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Comparison of Three Cumulative Damage Models2008

    • Author(s)
      Kodo Ito
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Two Stochastic Models of A Multi-File Database Backup System2008

    • Author(s)
      Syouji Nakamura
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Optimal Software Preventive Rejuvenation Policy Based on Cumulative Damage Process2008

    • Author(s)
      Xu-Feng
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Optimal Backup Policies for A Database System with Full and Differential Backup2008

    • Author(s)
      Cun-Hua Qian
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Random Checkpoint Models for Multiple Modular Systems with Increasing Error Rates2008

    • Author(s)
      Kenichiro Naruse
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] Reliability Characteristics of A Server System with Asynchron ous Replication2008

    • Author(s)
      Mitsutaka Kimura
    • Organizer
      Asian International workshop on Advanced Reliability Modeling
    • Place of Presentation
      Taichun, Taiwan
    • Year and Date
      20081023-20081025
  • [Presentation] 累積損傷モデルによる最適学習支援間隔2008

    • Author(s)
      中村正治
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
    • Place of Presentation
      北海道
    • Year and Date
      20080910-20080911
  • [Presentation] Random and Priodic Replacement with Minimal Repair at Failure2008

    • Author(s)
      中川覃夫
    • Organizer
      日本オベレーションズ・リサーチ学会
    • Place of Presentation
      北海道
    • Year and Date
      20080910-20080911
  • [Presentation] 故障数の閾値を考慮した並列システムに対する定期点検方策2008

    • Author(s)
      水谷聡志
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
    • Place of Presentation
      北海道
    • Year and Date
      20080910-20080911
  • [Presentation] e-learningにおける最適学習支援間隔方策2008

    • Author(s)
      中村正治
    • Organizer
      教育システム情報学会
    • Place of Presentation
      熊本
    • Year and Date
      20080903-20080905
  • [Presentation] Management Policy for Prepayment of A Monetary Facility2008

    • Author(s)
      Syouji Nakamura
    • Organizer
      14th ISSAT International Conference Reliability and Quality in Design
    • Place of Presentation
      Orland, Florida, USA
    • Year and Date
      20080807-20080809
  • [Presentation] e-learningにおける学生支援間隔の数理モデル2008

    • Author(s)
      中村正治
    • Organizer
      教育システム情報学会
    • Place of Presentation
      名古屋
    • Year and Date
      2008-07-26
  • [Presentation] 2つの累積損傷モデルの応用〜データベースの最適バックアップ間隔〜2008

    • Author(s)
      中村正治
    • Organizer
      電子情報通信学会
    • Place of Presentation
      北海道
    • Year and Date
      2008-07-11
  • [Book] Advanced Reliability Models and Maintenance Policies2008

    • Author(s)
      Toshio Nakagawa
    • Total Pages
      246
    • Publisher
      Springer-Verlag, London, 2008.

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Published: 2010-06-11   Modified: 2016-04-21  

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