2008 Fiscal Year Annual Research Report
| Project/Area Number |
19540153
|
|---|
| Research Institution | Ritsumeikan University |
|---|
Principal Investigator |
小川 重義 Ritsumeikan University, 理工学部, 教授 (80101137)
|
|---|
| Keywords | 非因果的確率解析 / 確率数値解析 / 確率解析 / 非因果的問題 / 数理ファイナンス / 係数推定問題 |
|---|
| Research Abstract |
本研究計画の主題は数理科学に於ける非因果的諸問題の確率的及び数値解析的研究であるが、平成20年度は非因果的解析の基本研究継続(1)の他に、確率数値解析の応用的課題としてファイナンスに於ける重要な数値解析的問題であるスポットボラティリティーの推定問題(2)を取り上げ研究論文4編(2編は学術誌に掲載済み、2編は投稿中)を発表し、3つの国際学会で研究発表を行った。各項目(1,2)の内訳は以下の通りである;
1.伊藤過程が一般のマルチンゲールに関して非因果的確率積分可能であるための条件について研究を行っている。部分的結果の一部はセミナー(パリ第7大学、香港大学等)で発表した。また確率数値解析の諸問題について京都大学数理解析研究所にて共同研究会を開催し講究録を刊行した。
2.上で言う国際会議とはつぎの3件である;
(1)RITS SPA Sympo on Finance,2008年3月京都ユニバーシティコンソーシアム、(2)CAPS2008 at Hanoi (2008年12月)、ハノイ市プレスセンター、(3)Joint Workshop of Ritsumeikan and Firenze Univ., at Firenze Univ, 2009 march。
|
