2008 Fiscal Year Final Research Report
A STATISTICAL INFERENCE WITH GOOD SMALL SAMPLE PERFORMANCES IN DYNAMIC PANEL DATA MODELS
| Project/Area Number |
19730156
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Tohoku University |
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Principal Investigator |
CHIGIRA Hiroaki Tohoku University, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Keywords | 計量経済学 |
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| Research Abstract |
ダイナミックパネルデータモデルにおいて、小標本でも良く機能する統計的推論法を構築した。具体的には、AR(autoregressive)パラメーターに対するバイアスが少ない推定量と、サイズの歪みが小さい検定統計量を提案した。この推定量・検定統計量は、標準的なGMM(generalized method of moments)が行える統計ソフトがあれば基本的には計算できるため、既存の小標本修止法に比べて実行が容易である。さらに、モンテカルロ実験においては、既存のいくつかの方法より良く機能した。
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Research Products
(6 results)
