2009 Fiscal Year Self-evaluation Report
A research on the market microstructure of financial markets by using high frequency data
| Project/Area Number |
19730159
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
MORIMOTO Takayuki Hitotsubashi University, 理工学部, 専任講師 (80402543)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2010
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| Keywords | 市場のミクロ構造ノイズ / 高頻度データ / 実現ボラティリティ / 実現共分散行列 / Lee-Mykland統計量 / 価格変化における飛躍(ジャンプ) / ランダム行列 / Tracy-Widom分布 |
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| Research Abstract |
本研究は、株式、為替あるいは金利といった現実の高頻度金融データを用い、日本の金融市場におけるミクロ構造の体系的研究を行うことを目的としている。
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