2008 Fiscal Year Final Research Report
Testing for the rational bubble in time series analysis
| Project/Area Number |
19830044
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
KATAYAMA Naoya Kyushu University, 大学院・経済学研究院, 准教授 (80452720)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Keywords | 時系列解析 / 合理的バブル / 自己回帰モデル / 非定常 / 単位根モデル |
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| Research Abstract |
TOPIXとIT・情報関連企業の多いTOPIX業種別について調べたところ,1990年初頭のバブル崩壊の検出はADF検定統計量は検出できなかった.しかしADF検定統計量を異時点で逐次的に計算し最大値をとったsupADF検定統計量では合理的バブルが検出された.またモデルのあてはまりのよさを調べる検定(かばん検定)についても結果を得た.
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