2008 Fiscal Year Final Research Report
Cointegration Analysis of I(2) Non-Stationary Time Series Data
| Project/Area Number |
19830111
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Fukuoka University |
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Principal Investigator |
KURITA Takamitsu Fukuoka University, 経済学部, 准教授 (20454928)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Keywords | 経済時系列分析 / 共和分分析 / I(2)変数 / I(1)変数 / 構造変化 / 漸近理論 / モンテカルロ・シミュレーション |
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| Research Abstract |
本研究の主題は、計量経済学の手法である「共和分分析」である。次数が2である経済時系列変数(データを定常とするのに2階の差分を取る必要のある変数,variables integrated of order 2,以下I(2)変数と略記)の共和分分析について、理論及び実証の双方の観点から研究を行った。I(2)変数を含む経済データに構造変化が生じている場合の共和分検定など、I(2)変数の共和分分析を行う上で有用な研究成果を得ることがえきた。
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