• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2020 Fiscal Year Annual Research Report

Limit theorems for diffusions, Levy processes and their variants with their applications

Research Project

Project/Area Number 19H01791
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

矢野 孝次  京都大学, 理学研究科, 准教授 (80467646)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 山崎 和俊  関西大学, システム理工学部, 准教授 (50554937)
林 正史  琉球大学, 理学部, 准教授 (90532549)
矢野 裕子  京都産業大学, 理学部, 教授 (10337462)
Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Keywords確率過程論 / 極限定理 / 拡散過程 / レヴィ過程 / 周遊理論
Outline of Annual Research Achievements

一般化逆正弦法則の発展的問題として,当時院生の山戸と共同で跳入拡散過程の正側滞在時間に対する揺らぎ極限定理の問題に取り組んできた.零再帰的な場合はランペルティの一般化逆正弦法則が成立するが,正再帰的な場合は極限が退化する.本研究では,退化の様子を詳しく調べるため,揺らぎのスケール極限を,跳入が小さい場合に考察した.その結果,スペクトル片側安定過程の一次結合によって揺らぎ極限を表現することに成功した.その際,クレイン・小谷理論を援用して修正ノイマン境界条件の固有関数を新しく導入し,これを用いた.この結果をまとめた論文が学術雑誌Journal of Functional Analysisに掲載された.
レヴィの逆正弦法則の発展的問題として,秋元(東京理科大),当時院生の世良,当時院生の山戸と共同で,エイジング逆正弦法則の問題に取り組んだ.原点出発ブラウン運動の初期時刻からの正側滞在時間の分布は逆正弦分布に従うが,少し時間が経ってから観測すると分布の形が崩れる.本研究では,正側滞在時間の分布密度が受ける開始時間と観測時間の定量的な影響を,端点の漸近挙動において明らかにした.この結果をまとめた論文が学術雑誌Physical Review Eに掲載された.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

跳入拡散過程の正側滞在時間の研究で得た揺らぎ極限定理の結果は当初の期待に近いものであったが,その際に道具として開発して用いた修正ノイマン境界条件の固有関数は有用なもので,今後の研究のさらなる発展に繋がる.エイジング逆正弦法則の研究では,一般化逆正弦法則の新しい側面として興味深い結果であり,さらなる理論的展開が期待される.以上のことから,本研究はおおむね順調に進展していると言える.

Strategy for Future Research Activity

原点出発の安定過程の正側滞在時間に対し,エイジング逆正弦法則を調べたい.安定過程の正側滞在時間はベータ分布に従うことが知られており,拡散過程の場合とは異なる様相を呈する.この場合に,観測開始時刻を遅らせたことによる定量的な影響を,端点の漸近挙動において明らかにしたい.
また,跳入レヴィ過程の正側滞在時間に対する一般化逆正弦法則および揺らぎ極限定理を調べたい.零再帰的な場合は,跳入を持たなければ正側滞在時間の極限分布はベータ分布となるが,跳入を持つ場合も同様と考えられる.一方,正再帰的な場合は正側滞在時間の極限は退化するが,その揺らぎ極限を調べて拡散過程の結果と比較することは興味深い問題である.

  • Research Products

    (25 results)

All 2021 2020 Other

All Int'l Joint Research (3 results) Journal Article (6 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 5 results,  Open Access: 5 results) Presentation (16 results) (of which Int'l Joint Research: 3 results)

  • [Int'l Joint Research] 華北電力大学(中国)

    • Country Name
      CHINA
    • Counterpart Institution
      華北電力大学
  • [Int'l Joint Research] CIMAT数学研究センター(メキシコ)

    • Country Name
      MEXICO
    • Counterpart Institution
      CIMAT数学研究センター
  • [Int'l Joint Research] テルアビブ大学(イスラエル)

    • Country Name
      ISRAEL
    • Counterpart Institution
      テルアビブ大学
  • [Journal Article] Limit Theorems for Classical, Freely and Boolean Max-Infinitely Divisible Distributions2021

    • Author(s)
      Ueda Yuki
    • Journal Title

      Journal of Theoretical Probability

      Volume: 35 Pages: 89~114

    • DOI

      10.1007/s10959-020-01060-7

  • [Journal Article] Max-convolution semigroups and extreme values in limit theorems for the free multiplicative convolution2021

    • Author(s)
      Ueda Yuki
    • Journal Title

      Bernoulli

      Volume: 27 Pages: -

    • DOI

      10.3150/20-BEJ1247

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Fluctuation scaling limits for positive recurrent jumping-in diffusions with small jumps2020

    • Author(s)
      Yamato Kosuke、Yano Kouji
    • Journal Title

      Journal of Functional Analysis

      Volume: 279 Pages: 108655~108655

    • DOI

      10.1016/j.jfa.2020.108655

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Aging arcsine law in Brownian motion and its generalization2020

    • Author(s)
      Akimoto Takuma、Sera Toru、Yamato Kosuke、Yano Kouji
    • Journal Title

      Physical Review E

      Volume: 102 Pages: -

    • DOI

      10.1103/PhysRevE.102.032103

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Optimal Periodic Replenishment Policies for Spectrally Positive Levy Demand Processes2020

    • Author(s)
      P?rez Jose-Luis、Yamazaki Kazutoshi、Bensoussan Alain
    • Journal Title

      SIAM Journal on Control and Optimization

      Volume: 58 Pages: 3428~3456

    • DOI

      10.1137/18M1196406

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] The Leland-Toft optimal capital structure model under Poisson observations2020

    • Author(s)
      Palmowski Zbigniew、P?rez Jose Luis、Surya Budhi Arta、Yamazaki Kazutoshi
    • Journal Title

      Finance and Stochastics

      Volume: 24 Pages: 1035~1082

    • DOI

      10.1007/s00780-020-00431-6

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Presentation] 自由擬無限分解可能分布について2021

    • Author(s)
      佐久間紀佳
    • Organizer
      日本数学会2021年度年会統計数学分科会
  • [Presentation] Pathwise uniqueness and non-contact property of SDEs driven by Cauchy processes with drift2021

    • Author(s)
      塚田大史
    • Organizer
      日本数学会2021年度年会統計数学分科会
  • [Presentation] 自由極値理論とその発展2021

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      日本数学会2021年度年会統計数学分科会
  • [Presentation] 符号付測度を表現測度としてもつ自由Levy-Khintchine表現について2021

    • Author(s)
      堀田一敬, Wojciech M?otkowski, 佐久間紀佳, 植田優基
    • Organizer
      2020年度日本数学会東北支部会
  • [Presentation] Generalization of the arcsine laws for infinite ergodic transformations2020

    • Author(s)
      Kouji Yano
    • Organizer
      Bernoulli-IMS One World Symposium
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Levy processes observed at Poisson arrival times and their applications in stochastic control2020

    • Author(s)
      K. Yamazaki
    • Organizer
      PV Seminar organized by Probability Victoria
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] On singular control for Levy processes2020

    • Author(s)
      山崎和俊
    • Organizer
      Osaka Webinar on Mathematical Finance (Osaka University)
  • [Presentation] 自由擬無限分解可能分布について2020

    • Author(s)
      佐久間紀佳
    • Organizer
      無限分解可能過程に関連する諸問題
  • [Presentation] On free-quasi infinitely divisible distributions2020

    • Author(s)
      佐久間紀佳
    • Organizer
      Levy Seminar
  • [Presentation] On relations between additive and max-convolutions in classical, free and Boolean probability theory2020

    • Author(s)
      Yuki Ueda
    • Organizer
      Probabilistic Operator Algebra Seminar
  • [Presentation] Relation between stable laws and extreme values2020

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      極値理論の工学への応用
  • [Presentation] Relations between additive and max-conolution semigroups in a view of limit theorems in free probability2020

    • Author(s)
      Yuki Ueda
    • Organizer
      Bernoulli-IMS One World Symposium 2020,
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Free extreme values and related distributions2020

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      大阪大学確率論セミナー
  • [Presentation] Log-unimodal distributions and free normal distributions on the positive real line2020

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      無限分解可能過程に関連する諸問題
  • [Presentation] Non-commutative extreme value theory2020

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      Workshop on "Non-commutative Probability and Related Fields''
  • [Presentation] On free extreme value distributions2020

    • Author(s)
      植田優基
    • Organizer
      2020年度確率論シンポジウム

URL: 

Published: 2023-12-25  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi