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2019 Fiscal Year Annual Research Report

ロバストなデータ解析のための最適化モデリングの深化

Research Project

Project/Area Number 19H02379
Research InstitutionChuo University

Principal Investigator

後藤 順哉  中央大学, 理工学部, 教授 (40334031)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 高野 祐一  筑波大学, システム情報系, 准教授 (40602959)
Project Period (FY) 2019-04-01 – 2023-03-31
Keywords数理最適化 / データ解析 / ロバスト最適化 / スパース最適化 / 機械学習
Outline of Annual Research Achievements

2019年度は、研究代表者らが過年度に提示した非凸最適化のモデリング技法である、DC(2つの凸関数の差で表す)表現を用いたアプローチの応用範囲の拡大を目指し、スパース回帰と外れ値除去を同時に行う方法などを対象とした。その過程で、以前に提示していた近接DC法(PDCA)よりも、GISTと呼ばれる近接勾配法と非単調な直線探索を組み合わせた方法の優位性に経験的に気付き、その理論的な解析を進めた。その結果、PDCAでは問題の構造にかなり依存し、かつ、手間のかかる手続きを繰り返す強化版PDCAでのみ示されていた最適性に関する好ましい性質を、特段の工夫や前提を必要とせず示せることを年度終盤に論文としてまとめた。また、指導学生の修士論文の一環として、Earth Mover's距離(EMD)用いたクラスタ分析手法についても適用を行ったが、クラスタ分析では何度もLPを解くことになるため、その高速化として、Sinkhorn距離に置き換える方向を目指すことにした。
研究成果のフィードバックや最新の情報を得るために、連続最適化の国際会議ICCOPT2019(ベルリン、ドイツ)、NACA&ICOTA(函館)、INFORMS Annual Meeting(シアトル、米国)などの大規模な国際会議の他、香港科技大、ストーニーブルック大のワークショップ、西南交通大のセミナーなどで研究発表を行った。また、3月にはシンガポール国立大学(NUS)の共同研究者を訪問し数日間集中的に分布的ロバスト最適化のパラメータ感度の導出を行い、翌年度の論文執筆の準備を進めた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

2019年度は終盤にCOVID-19感染拡大防止のために学会の研究発表会がキャンセルになるなど、若干影響を受けたものの、それまでは順調に進められたと考えている。当初想定していたDCアルゴリズムではなく、GISTの優位性を確認できたことで、良い意味で方法論全体の改善に繋がっていくことが期待できると考える。

Strategy for Future Research Activity

DCアルゴリズムをGISTなど近接勾配法をベースにしたアルゴリズムに置き換えつつ、引き続き当初計画を軸に、データ解析の色々な手法への拡張を念頭に進めていく。研究のアウトプットとしては論文の執筆を中心として、共同研究をベースに生産性を高めていく。

  • Research Products

    (21 results)

All 2020 2019 Other

All Int'l Joint Research (2 results) Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 5 results,  Open Access: 1 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 10 results,  Invited: 10 results) Remarks (1 results)

  • [Int'l Joint Research] National University of Singapore(シンガポール)

    • Country Name
      SINGAPORE
    • Counterpart Institution
      National University of Singapore
  • [Int'l Joint Research] University of British Columbia(カナダ)

    • Country Name
      CANADA
    • Counterpart Institution
      University of British Columbia
  • [Journal Article] Stochastic discrete first-order algorithm for feature subset selection2020

    • Author(s)
      Kota Kudo, Yuichi Takano, and Ryo Nomura
    • Journal Title

      IEICE Transactions on Information and Systems

      Volume: E103.D Pages: 1693-1702

    • DOI

      10.1587/transinf.2019EDP7274

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Best subset selection via cross-validation criterion2020

    • Author(s)
      Yuichi Takano and Ryuhei Miyashiro
    • Journal Title

      TOP: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research

      Volume: 28 Pages: 475-488

    • DOI

      10.1007/s11750-020-00538-1

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A branch-and-cut algorithm for solving mixed-integer semidefinite optimization problems2020

    • Author(s)
      Ken Kobayashi and Yuichi Takano
    • Journal Title

      Computational Optimization and Applications

      Volume: 75 Pages: 493~513

    • DOI

      10.1007/s10589-019-00153-2

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Smoothness-constrained model for nonparametric item response theory2020

    • Author(s)
      Toshiki Sato and Yuichi Takano
    • Journal Title

      Information Science and Applied Mathematics

      Volume: 印刷中 Pages: 1-20

    • DOI

      10.34360/00011106

  • [Journal Article] Improving collaborative filtering recommendations by estimating user preferences from clickstream data2019

    • Author(s)
      Jiro Iwanaga, Naoki Nishimura, Noriyoshi Sukegawa, and Yuichi Takano
    • Journal Title

      Electronic Commerce Research and Applications

      Volume: 37 Pages: 1~12

    • DOI

      10.1016/j.elerap.2019.100877

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Estimating product-choice probabilities from sequences of page views2019

    • Author(s)
      Naoki Nishimura, Noriyoshi Sukegawa, Yuichi Takano, and Jiro Iwanaga
    • Journal Title

      Proceedings of the 2019 International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications

      Volume: - Pages: 25~28

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 非凸最適化問題に対する近接勾配法の方向停留点への収束性と近接DCAとの比較2020

    • Author(s)
      中山舜民、後藤順哉
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
  • [Presentation] Dynamic portfolio selection with linear control policies for coherent risk minimization2019

    • Author(s)
      Yuichi Takano and Jun-ya Gotoh
    • Organizer
      INFORMS 2019 Annual Meeting
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Best subset selection via cross-validation criterion2019

    • Author(s)
      Yuichi Takano and Ryuhei Miyashiro
    • Organizer
      International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis -- International Conference on Optimization Techniques and Applications
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] コヒレントリスク指標に基づくポートフォリオの線形制御政策最適化2019

    • Author(s)
      高野祐一, 後藤順哉
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会「評価のOR」研究部会
    • Invited
  • [Presentation] Sparse Recovery with Continuous Exact k-sparse Penalties2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Takumi FUKUDA
    • Organizer
      The PolyU AMA - RIKEN AIP Joint Workshop on Optimization and Machine Learning
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Continuous Exact k-Sparse Penalties for Sparse Optimization2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Shummin NAKAYAMA
    • Organizer
      International Conference on Continuous Optimization (ICCOPT) 2019 Berlin
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] ロバスト最適化モデルの事後的振る舞いについて2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Michael J. KIM, Andrew E.B. Lim
    • Organizer
      科学研究費 基盤研究(A)「機械学習システムの社会実装に向けた次世代最適化技法の研究」による2019年度ワークショップ
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Calibration of distributionally robust empirical optimization models2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Michael J. KIM, Andrew E.B. Lim
    • Organizer
      NACA-ICOTA 2019
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Calibration of distributionally robust empirical optimization models2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Michael J. KIM, Andrew E.B. Lim
    • Organizer
      西南交通大学(中国)でのセミナー
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Sparse Robust Regression with Continuous Exact k-Sparse Penalties2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Shummin NAKAYAMA
    • Organizer
      INFORMS Annual Meeting 2019
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] A New Formulation of Pair's Portfolio Selection with First Passage Time2019

    • Author(s)
      Takuo HIGASHIDE, Kensuke ASAI, Jun-ya GOTOH, Takahiko FUJITA
    • Organizer
      Workshop: New Ideas in Quantitative Finance
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Calibration of distributionally robust empirical optimization models2019

    • Author(s)
      Jun-ya GOTOH, Michael J. KIM, Andrew E.B. Lim
    • Organizer
      Workshop on Recent Development in Optimization III
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Remarks] Jun-ya Gotoh's Homepage

    • URL

      http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~jgoto/

URL: 

Published: 2021-12-27  

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