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2023 Fiscal Year Annual Research Report

Statistical analysis of high-dimensional high-frequency data

Research Project

Project/Area Number 19K13668
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

小池 祐太  東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授 (80745290)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2024-03-31
Keywords高頻度データ / ファクターモデル / ジャンプ / 行列集中不等式
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、高次元高頻度金融データからその相関構造を統計推測するための手法について研究した。初年度および次年度は、金融資産間のネットワーク構造を推定する際に有用な精度行列に対する統計推測法の理論的整備、および実データ解析への応用を行なった。推定された精度行列を用いてネットワーク構造を推定するには、精度行列の有意な成分を検出する必要があるが、これは高次元の多重検定問題となり、古典的なfamily-wise error rate (FWER)に基づく方法を用いると結果が保守的になりすぎる傾向があることがわかった。そこで、3年目および4年目の研究では、FWERよりも弱い基準であるfalse discovery rate (FDR)に基づく多重検定法の高次元高頻度データへの適用を理論的に正当化するための研究を行なった。具体的には、非線形な統計量に対する正規近似の相対誤差についてCramer型の評価を導出する方法について研究した。
最終年度である今年度は、高次元高頻度データにおける潜在的なファクター構造の推定方法について研究した。上述した精度行列の推定においては、真の精度行列のスパース性を課す必要があるが、データにファクター構造がある場合はこの仮定が満たされないため、あらかじめファクター構造を取り除いてから推定を行う。これまではファクターは既知かつ観測可能として推定を行なっていたが、未知である場合にその構造をどう推定すべきかということについて本年度は研究を行なった。本年度の研究では、考慮すべきファクターの数をデータから推定する方法の提案、およびその理論的正当化を行なった。

  • Research Products

    (9 results)

All 2024 2023

All Journal Article (3 results) (of which Int'l Joint Research: 3 results,  Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (6 results) (of which Int'l Joint Research: 3 results,  Invited: 2 results)

  • [Journal Article] Sharp high-dimensional central limit theorems for log-concave distributions2024

    • Author(s)
      Xiao Fang, Yuta Koike
    • Journal Title

      Annales de l'Institut Henri Poincare, Probabilites et Statistiques

      Volume: 印刷中 Pages: -

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Large-dimensional central limit theorem with fourth-moment error bounds on convex sets and balls2024

    • Author(s)
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • Journal Title

      The Annals of Applied Probability

      Volume: 34 Pages: 2065-2106

    • DOI

      10.1214/23-AAP2014

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] From p-Wasserstein bounds to moderate deviations2023

    • Author(s)
      Fang Xiao、Koike Yuta
    • Journal Title

      Electronic Journal of Probability

      Volume: 28 Pages: 1-52

    • DOI

      10.1214/23-EJP976

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Presentation] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      2023年度関西計量経済学研究会
  • [Presentation] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2024

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      Stochastic Analysis and Statistics 2024
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] From p-Wasserstein bounds to moderate deviations2023

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      43rd Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA 2023)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] アマゾンウェブサービスとDaily TAQデー タ2023

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      探索的ビッグデータ解析と再現可能研究 (WS-EBDA-RR-2023)
    • Invited
  • [Presentation] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • Author(s)
      小池祐太
    • Organizer
      データサイエンスにおける統計的理論・方法論の新展開
  • [Presentation] Estimation of the number of relevant factors from high-frequency data2023

    • Author(s)
      Yuta Koike
    • Organizer
      16th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2023)
    • Int'l Joint Research / Invited

URL: 

Published: 2024-12-25  

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