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2009 Fiscal Year Annual Research Report

情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発

Research Project

Project/Area Number 20241038
Research InstitutionTokyo Institute of Technology

Principal Investigator

水野 眞治  Tokyo Institute of Technology, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 高橋 幸雄  東京工業大学, 大学院・情報理工学研究科, 教授 (70016153)
小島 政和  東京工業大学, 大学院・情報理工学研究科, 教授 (90092551)
比嘉 邦彦  東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (50282877)
二宮 祥一  東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
尾形 わかは  東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (90275313)
Keywordsファイナンス / 最適化 / 数値解析 / 情報ネットワーク
Research Abstract

<平成21年度の研究実績の概要>
本研究の課題は、「情報化ネットワーク社会に向けた専門的数値技術ライブラリの研究と開発」であり、数理ファイナンス/金融工学に関連する最適化技術、応用統計学、確率解析等の数値計算の最先端技術の開発を行うことを目標とする。平成21年度の研究実績は次の通りである。
(1) 半正定値計画緩和を効率よく行なう枠組みを提案した。また、半正定値計画問題を解く最適化ソフトウェアに改良を加え、そのマニュアルなどを整備したうえで、ソースコードをインターネット上で公開した。さらに、ソフトウェアの開発スタイルについて分析を行なった。
(2) 大規模な最適化を高速に解くためには疎性の利用が必要不可欠であるが、最適化問題における疎性について研究を行なった。また、層別最小2乗解の性質について解析を行ない論文にまとめた。
(3) 数理ファイナンスの計算ライブラリの中心となる確率微分方程式に対する高次の弱近似法について、最先端までの研究成果をまとめた。
(4) 年金など長期で大規模な資産運用に対する新しいモデルを構築した。さらに、数値実験により、既存のマルコビッツの平均・分散モデルよりすぐれていることを示した。また、相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性と相互作用性の分析や銀行のローンポートフォリオにおけるトップダウンアプローチについての研究を行なった。
(5) 充足可能解列挙システムに関して特許を取得した。
以上の研究成果を合計9本の論文(うち査読つき8本)で発表を行った。そして、学会やワークショップで計12件の発表を行い、上記の研究成果を内外に周知した。

  • Research Products

    (22 results)

All 2010 2009 Other

All Journal Article (9 results) (of which Peer Reviewed: 8 results) Presentation (12 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Solving polynomial least squares problems via semidefinite programming relaxations2010

    • Author(s)
      S.Kim, M.Kojima
    • Journal Title

      Journal of Global Optimization Vol.46(1)

      Pages: 1-23

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Analysis of the particularity of the Japanese software development style in offshore software development2010

    • Author(s)
      A.Yoshii, K.Higa
    • Journal Title

      IEEJ Transactions (In press)

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 日本企業の例にみるオフィスワーク部門へのフリーアドレス制を適用したオフィス改革に関する研究2010

    • Author(s)
      木下巌、比嘉邦彦
    • Journal Title

      日本情報経営学会誌 Vol.30(2)

      Pages: 39-50

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A high-performance software package for semidefinite programs : SDPA72010

    • Author(s)
      Makoto Yamashita, Katsuki Fujisawa, Kazuhide Nakata, Maho Nakata, Mitsuhiro Fukuda, Kazuhiro Kobayashi, Kazushige Goto
    • Journal Title

      Research Reports : (B) Operations Research B-460

      Pages: 1-26

  • [Journal Article] Exploiting Sparsity in SDP Relaxation for Sensor Network Localization2009

    • Author(s)
      S.Kim, M.Kojima, H.Waki
    • Journal Title

      SIAM Journal of Optimization Vol.20(1)

      Pages: 192-215

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Recognizing Underlying Sparsity in Optimization2009

    • Author(s)
      S.Kim, M.Kojima, Ph.L.Toint
    • Journal Title

      Mathematical Programming Vol.119(2)

      Pages: 273-303

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A Note on Sparse SOS and SDP Relaxations for Polynomial Optimization Problems over Symmetric Cones2009

    • Author(s)
      M.Kojima, M.Muramatsu
    • Journal Title

      Computational Optimization and Applications Vol.42(1)

      Pages: 31-41

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Analysis of Differentiating Factors among Trust and Value Stages in e-Commerce Growth Process2009

    • Author(s)
      S.Hayashi, K.Higa
    • Journal Title

      Journal of Japan Industrial Management Association (日本経営工学会誌) Vol.60(3E)

      Pages: 191-196

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Proximity of Weighted and Layered Least Squares Solutions2009

    • Author(s)
      Tomonari Kitahara, Takashi Tsuchiya
    • Journal Title

      SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications Vol.31(3)

      Pages: 1172-1186

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] マルコフ連鎖に対する極値指数および極値分布の考察2010

    • Author(s)
      板谷和彦、加藤憲一、高橋幸雄
    • Organizer
      待ら行列シンポジウム「確率モデルとその応用」
    • Place of Presentation
      広島
    • Year and Date
      2010-01-18
  • [Presentation] Asymptotic end-to-end stochastic evaluation for tandem networks with many flows2009

    • Author(s)
      Kazutomo Kobayashi, Yukio Takahashi, Hiroyuki Takada
    • Organizer
      Valuetools (Fourth International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools)
    • Place of Presentation
      Pisa (Italy)
    • Year and Date
      20091220-20091221
  • [Presentation] A stochastic calculus for many flows2009

    • Author(s)
      Kazutomo Kobayashi, Yukio Takahashi, Hiroyuki Takada
    • Organizer
      ITC21 (21st International Teletraffic Congress)
    • Place of Presentation
      Paris (France)
    • Year and Date
      20090915-20090917
  • [Presentation] Duality in the Positive Semidefinite Matrix Completion and Its Application to SDPs2009

    • Author(s)
      Masakazu Kojima
    • Organizer
      The 20th International Symposium in Mathematical Programming
    • Place of Presentation
      Chicago (USA)
    • Year and Date
      20090823-20090828
  • [Presentation] A higher-order weak approximation method of SDEs2009

    • Author(s)
      Syoichi Ninomiya
    • Organizer
      Workshop : Computational Finance
    • Place of Presentation
      Kyoto
    • Year and Date
      20090810-20090812
  • [Presentation] Regional activation and administrative reform model with Telework2009

    • Author(s)
      Hodaka Nakanishi, Kunihiko Higa
    • Organizer
      EEE'09 (The 2009 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government)
    • Place of Presentation
      Las Vegas (USA)
    • Year and Date
      20090713-20090716
  • [Presentation] Privacy Violations of Video Communications in a Ubiquitous Environment2009

    • Author(s)
      Ken Sakakibara, Kunihiko Higa
    • Organizer
      MUE 2009 (The 3rd International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering)
    • Place of Presentation
      Qingdao (China)
    • Year and Date
      20090604-20090606
  • [Presentation] Modeling of Contagious Downgrades and Its Application to Multi-Downgrade Protection2009

    • Author(s)
      Hidetoshi Nakagawa
    • Organizer
      Quantitative Methods in Finance Conference (QMF) 2009
    • Place of Presentation
      Sydney (Australia)
    • Year and Date
      2009-12-16
  • [Presentation] An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes2009

    • Author(s)
      金子拓也(発表)、中川秀敏
    • Organizer
      日本応用数理学会2009年度年会
    • Place of Presentation
      大阪大学豊中キャンパス(大阪)
    • Year and Date
      2009-09-29
  • [Presentation] 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析2009

    • Author(s)
      中川秀敏
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会
    • Place of Presentation
      長崎大学文教キャンパス(長崎)
    • Year and Date
      2009-09-09
  • [Presentation] An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes2009

    • Author(s)
      金子拓也(発表)、中川秀敏
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2009年秋季研究発表会
    • Place of Presentation
      長崎大学文教キャンパス(長崎)
    • Year and Date
      2009-09-09
  • [Presentation] An Application of Top-down Approach for Credit Loan Portfolio Basde on Ratings2009

    • Author(s)
      金子拓也(発表)、中川秀敏
    • Organizer
      第31回JAFEE大会
    • Place of Presentation
      法政大学市ヶ谷キャンパスボアソナードタワー(東京)
    • Year and Date
      2009-07-30
  • [Remarks]

    • URL

      https://sites.google.com/site/icsnakagawah/Home/zu-ji

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Published: 2011-06-16   Modified: 2016-04-21  

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