2012 Fiscal Year Annual Research Report
情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発
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20241038
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| Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
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Principal Investigator |
水野 眞治 東京工業大学, 社会理工学研究科, 教授 (90174036)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小島 政和 東京工業大学, 情報理工学(系)研究科, 名誉教授 (90092551)
比嘉 邦彦 東京工業大学, イノベーションマネジメント研究科, 教授 (50282877)
二宮 祥一 東京工業大学, イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
尾形 わかは 東京工業大学, イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (90275313)
中川 秀敏 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 (30361760)
中田 和秀 東京工業大学, 社会理工学研究科, 准教授 (00312984)
中野 張 東京工業大学, イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (00452409)
北原 知就 東京工業大学, 社会理工学研究科, 助教 (10551260)
高野 祐一 東京工業大学, 社会理工学研究科, 助教 (40602959)
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| Project Period (FY) |
2008-04-08 – 2013-03-31
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| Keywords | ファイナンス / 最適化 / 数値解析 / 情報ネットワーク |
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| Research Abstract |
本研究では、数理ファイナンス／金融工学に関連する最適化技術、応用統計学、確率解析等の数値計算の最先端技術の開発を行うことを目標とする。平成24年度の主な研究実績は次の通りである。
（１）コヒーレントなリスクメジャーや確率制御問題に対する近似スキームを研究・開発した。また、実務上重要である解約リスクやデフォルトリスクに関する様々な知見を得た。さらに、乱数マートンモデルを改良することにより、社債スプレッドの実証分析を行なった。それらの研究の礎となる確率微分方程式の楠岡近似を実現するソフトウェアライブラリについてまとめた。
（２）近年盛んに研究されているCVaRをリスク尺度として用い、保険料を決定する最適化モデルや非凸型取引コストの下でのポートフォリオ選択問題に対する効率的な解法を開発し、そのアルゴリズムを実装した。
（３）非退化な状況下でのシンプレックス法の反復回数の上界の計算など、単体法の計算量についての新しい評価法を考案した。また、様々な形式の線形計画問題に対する多面体の性質を導いた。
（４）数値技術ライブラリを構築する際に重要となるICTシステムの暗号の信用性や国内外のクラウドソーシングの現状とその利用事例についてまとめた。
以上の研究成果を合計２８本の論文（うち査読つき１８本）で発表を行った。そして、学会やワークショップで計３７件（うち招待講演１３件）の発表を行い、上記の研究成果を内外に周知した。これまでの研究の集大成として、11月には科研費シンポジウム「情報化ネットワーク社会に向けた高度な専門的数理技術ライブラリの研究と開発」を開催し１３件の講演を企画した。７７人の参加者があり、本研究テーマに関する最新技術の情報共有並びに意見交換が活発に行われた。２月には情報・サービスイノベーション分野の公開シンポジウムを開催し、８件の講演を企画した。
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| Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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