2010 Fiscal Year Self-evaluation Report
Bayesian modeling in actuary and finance
| Project/Area Number |
20243017
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Keio University |
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Principal Investigator |
NAKATUMA Teruo Keio University, 経済学部, 教授 (90303049)
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| Project Period (FY) |
2008 – 2012
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| Keywords | ベイズ分析 / アクチュアリー / ファイナンス / リスク分析 |
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| Research Abstract |
本研究課題の主たる目的は,アクチュアリーとファイナンスにおけるリスク分析のためのベイジアン・モデリングを研究することである.本研究課題では特に(1)大規模災害や金融危機などに関するイベント・リスク,(2)年金加入者の長命化やローンの期限前償還などに関連する継続期間リスク,(3)金融資産の価格変動に関する市場リスク,(4)分析に用いるモデルの信頼性に関するモデル・リスクの4種類のリスクを主たる分析対象として,ベイズ的アプローチによるリスク評価の在り方を探求することを目指している.
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Research Products
(14 results)
