2008 Fiscal Year Annual Research Report
高頻度価格データを例とした非定常時系列解析手法の検討
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20510137
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| Research Institution | Tottori University |
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Principal Investigator |
田中 美栄子 Tottori University, 工学研究科, 教授 (20257570)
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| Keywords | 経済物理 / 時系列 / 非定常 / Fat-tail / Stylized facts / econophysics |
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| Research Abstract |
初年度であるため,本研究の動機となった前研究の成果を学会や論文誌で発表しつつ,多くの研究者と交流し,意見を聞くことを主眼とした.特にこれまで交流の少なかったヨーロッパで開催される関連分野の国際会議と研究会に参加し,費用のほぼ全部をこれらへの参加費と旅費に費やした.以下のそのリストを示す.
1)7月5-8日にポルトガルで開催された3rd International Conference on Software and Data Technoiogies(IGSOFT2008)で発表
2)8月末にドイツのKielで行われたEconophysics Cobquiumに参加
3)9月2-5日にクロアチアのZagrebで行われたKES2008で発表
4)9月9-12日に奈良で行われたDynamic Days in Asia and Pacific
5)12月5-7日に海南大学(台湾)で行われた,Winter Workshop on Economics and Hetero geneous Agents(WEHIA2008)で発表
6)3月1-5日に東京工業大学で行われたAPFA7(7th International Symposium of Application of Physics on Financial Analysis)で発表
および国内の研究会 : 7)情報処理学会MPS研究会第69回(京大会館)5/16で発表
7)情報処理学会ディジタルドキュメント研究会(大森、東京)9/26で発表
8)日本物理学会秋の分科会「経済物理」分科会(岩手大学)9/23で発表
9)日本物理学会第61回年次大会「経済物理」分科会(立教大学,池袋,東京)3/29で発表11)第21回自律分散システムシンポジウム(SICE主催、とりぎん文化会館,鳥取)1/22-23
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